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全球最大对冲基金Bridgewater转向高频交易?

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-08
  • 热度 ( 282℃ )

  据《华尔 街日报》援引消息人士,全球规模最大的对冲基金Bridgewater已任命前德意志银行电子交易主管Jose Marques担任公司交易主管。作为高频交易和黑池交易的专家,Marques和以研究宏观基本面出名的Bridgewater风格可谓南辕北辙。

  Marques于去年11月离职。他负责的德银电子交易部门主要交易方式为量化交易和算法交易。先前有消息称Marques是BATS Global Markets Inc总裁候选人之一,不过最终当选者是知名高频交易公司Virtu Financial LLC前任执行官Chris Concannon。

  尤其值得注意的是Marques此前还主管负责德银的黑池交易(dark pool)。作为高频交易和黑池交易的专家,Marques的背景显然和Bridgewater过往偏向于宏观的交易风格大相径庭。

  在高频交易越来越为投资者诟病的当下,Bridgewater聘请Marques的用意目前还不得而知。Bridgewater官方发言人拒绝就Marques的任命发表任何评论。

  P.S

  Bridgewater(桥水联合基金)由达里奥(Ray Dalio)创建,已经连续两年都登上了LCH英雄榜。这家基金是世界上规模最大的对冲基金,约有1600亿美元的水平。除了管理资产庞大以外,桥水的独特之处是它的300家客户都是机构投资者。它们的平均投资额为2.5亿美元。

  Dalio、Bob Prince(Bridgewater联席投资官)等人经过了数十年的研究,给Bridgewater创造了一套全天候投资策略,这套策略不会因为经济环境的变化而打折扣。这套策略在1996年开始启用。

  这套策略的预判是基于,不同资产类型对经济环境变化是通过可理解的方式反应的,而这个方式的基础是这些资产类型的资金流动关系。通过基于这些结构性关系特征,来平衡投资资产类型的分配,经济惊喜的影响是可以最小化的。市场参与者可能对通胀抬头或经济增长加速感到惊讶,但全天候交易策略的投资仍能平稳地前进,提供吸引而相对稳定的回报。这个策略一直是被动的;也就是说,Dalio和他的同事并不需要预测未来的经济环境,就能构建出最理想的投资组合。

  

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