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黑天鹅后 统计套利型私募产品逆势走强

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-21
  • 热度 ( 711℃ )

    昨日A股市场暴跌,但一些基于统计套利的私募产品却逆势盈利,显示出量化产品的特殊魅力。机构人士认为,短期市场进入震荡调整的概率较大,有利于统计套利策略的表现。

 富善投资总经理林成栋表示,其旗下致远CTA的股指期货模型中部分持仓策略,上周五盘中已经判断市场下跌可能变大,回调概率增高,小仓位提前布局做空。周一,市场受两融监管风波影响而大跌,沪深300股指期货各主力合约封死跌停。致远系列日内股指策略借机大幅获利,其中股指策略部分获利超8%,带动净值再创新高。

 展望近期市场,林成栋认为,前期涨幅过大的权重股票调整压力较大,短期市场进入震荡调整的概率较大,而历史上震荡市有利于股票统计套利策略的表现,经历过“黑天鹅”的股票统计套利策略将重新走上盈利之路。

 从历史情况来看,A股往往呈现牛短熊长的特征,指数在经历了一轮上涨后,大概率出现下跌或震荡行情。长期持有股票统计套利策略产品,能够超越指数、穿越牛熊。随着国内市场中证500指数期货等对冲工具的不断丰富,股票统计套利策略本身的绩效也将不断提高。


 

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