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套利盘打压 多只跨境基金场内大跌(名单)

  • 来源:多盈金融
  • 2015-01-27
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  沪深两市跨境ETF和LOF基金上周进入T+0时代,成为继杠杆基金之后市场又一热炒的基金品种。上周,这些跨境基金的成交量大幅放量10倍有多,价格平均飙涨近7%,一些基金的溢价率更是超过20%。上周一本报曾提醒投资者关注跨境基金的溢价套利机会。事实证明,套利机会确实在上周被引爆,吸引了大量资金涌入。需要提醒的是,目前,本轮套利的最佳时机已过,套利资金转入场内,抛售压力或令跨境基金二级市场价格面临持续回落的风险。多只黄金基金昨日场内封死跌停。不过,T+0已激活跨境基金,对于此品种的折溢价套利机会和盘中价差套利的机会后续仍可反复关注。

  资金抢筹

  跨境基金成交均大增

  向来乏人问津的一些跨境交易基金在上周实施T+0交易后,立刻成为大热的市场品种,成交大幅放量,价格飙涨。

  在实施T+0交易后,上周,13只LOF基金和5只ETF基金成交均大幅放量。

  受到二级市场资金抢筹的刺激,上周18只跨境交易基金平均大涨6.65%。易方达黄金主题、信诚金砖四国、汇添富黄金单周涨幅分别达到29%、25.37%和17.09%,国投瑞银新兴市场二级市场的交易价格也在4个工作日内上涨了12.24%。

  跨境交易基金成为市场热炒的明星导致这些基金二级市场的交易价格相对净值出现了较高溢价。据天相投顾统计,在1月19日T+0首个交易日,18只跨境基金平均溢价率为4.09%,工银资源当日溢价最高,达到13.35%,上周二到上周四,这些跨境交易品种在市场热炒下价格不断走高,平均溢价率分别上升至5.93%、7.72%和13.62%,上周四,有6只跨境LOF的溢价率超过20%。

  套利资金进场

  溢价率开始回落

  值得关注的是,高溢价将引发套利资金凶猛涌入场内,在套利资金打压下,一些高溢价的跨境交易基金二级市场交易价格面临回落的风险。

  交易信息显示,昨日,易方达黄金主题、汇添富黄金、嘉实黄金纷纷封死跌停,而这已是上述3只基金继上周五后的第二个跌停。据统计,在上周五大跌后,18只跨境交易基金平均溢价率回落到8.35%的水平。

  欲短期溢价套利须注意三点

  套利境外交易基金高溢价,专家指出,对于期望进行短期溢价套利的投资者来说,在选择标的时要注意几点。

  一是跨境交易基金套利一般要T+3个交易日才能完成,套利资金越大,往往会导致溢价率的过快下降乃至消失,不要选择溢价率最高的品种。

  二是尽量不要选择单一品种套利,而是采取多品种分散套利,分散单一基金的溢价回落或流动性风险。

  此外,尽量选择场内规模较小以及外汇投资额度不高的品种套利。

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