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50ETF期权料震荡偏强

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-10
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  □本报记者 王姣

  昨日为上海证券交易所50ETF期权上市交易第一天,上证50ETF指数平开于2.329,整日行情宽幅震荡收涨,日终报收于2.331点,涨0.040点,涨幅1.75%;对应期权方面,认购期权最活跃主力合约上涨1%,认购期权合约加权平均上涨0%,认沽期权合约加权平均下跌1.3%,反映投资者对标的证券市场预期的认沽认购比指标为0.66(低于1表示对市场看好),总体上看,期现联动良好。

  “50ETF期权上市首日交投有序,价格合理;全市场成交为1.8万余张,成交量Volume―Put/Callratio比值为67%,未平仓量OI―Put/Callratio为75%,均显示投资者交易认购期权的气氛浓郁;隐含波动率较仿真行情有所下滑,主力合约1503平值期权2.3Call及2.3Put的隐波率分别为36.9%和35.1%,大幅低于标的ETF历史波动率,盘中可尝试逢低做多波动率交易。”银河期货期权部在研报中表示。

  兴业证券(601377)则认为,从收盘价来看,昨日上证50ETF期权合约没有明显的平价套利机会。昨日盘中年化收益率高于5%的平价套利机会消失。昨日主力认购认沽合约日内隐含波动率呈现下降趋势,认购合约隐含波动率下降趋势明显,最大降幅达11.88%;认沽合约隐含波动率最大降幅为4.40%。

  后市策略方面,银河期货指出,隐波率相对低位,且后市依旧看涨,建议持有现货ETF投资者继续持有手中现货头寸;其他投资者构建牛市价差策略,获取行情上涨收益,同时锁定下行风险。

责任编辑:dm

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