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齐鲁资管:期权套利暂时不存在任何机会

  • 来源:多盈金融
  • 2015-02-10
  • 热度 ( 1604℃ )

    针对早盘期权的交易,齐鲁资管表示,期权的套利暂时不存在任何机会。交易频繁的合约价差较小,交易量较小的合约价差较大。近月期权的call和put都交易在38-41vol之间,远月在36-38vol之间,这和开盘前的预测是相符的。

    前月(3月)期权的成交量明显比后月要大很多,其中call 2.4执行价(主要因为杠杆比较大)比较活跃,另外ATM 2.3执行价也获得了较高的成交量,ATM是gamma最高的,意味着随着价格的移动,Delta向上或向下的变动也是最大的。

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