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融智评级•中国对冲基金指数报告(2013-07)

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-13
  • 热度 ( 11℃ )

  一、   中国对冲基金指数7月上涨3.37%

  2013年7月,融智评级. 中国对冲基金指数7月末收于2054.18,全月上涨3.37%,跑赢大盘指数(同期沪深300微跌0.35%);本月共有1074只管理型私募证券投资基金入选融智评级.中国对冲基金指数。融智评级.中国对冲基金指数今年以来取得了7.70%的正收益,而同期沪深300指数下跌13.08%。

  图1:融智评级.中国对冲基金指数走势图

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  指数成份基金的月度收益率中值为2.17%。有533只成份基金月度收益率大于本指数,占比为50.43%;实现月度正收益的成份基金有836只,占比77.84%,成份基金中收益率最高为27.93%(兴业信托-云腾1期),最低收益率为-11.24%(中信信托-融惠1号(实力1期)),相差约40个百分点。

  二、   指数中长期业绩

  截止2013年7月底,融智评级. 中国对冲基金指数最近一年收益率为9.32%,月度波动率为4.37%。

  从长期来看,融智评级.中国对冲基金指数最近两年、最近三年都未能取得正收益,但跌幅均小于同期沪深300指数,最近五年及基期以来都取得了正收益,分别为27.26%,105.42%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有46个月取得了正回报,占比58%。图2为融智评级.中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。

  图2:融智评级.中国对冲基金指数过往回报图

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

  表1:融智•中国对冲基金指数月收益率  

  1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月  

  2007   12.13%   5.04%   9.04%   17.10%   9.46%   1.40%   11.72%   10.31%   4.28%   -1.06%   -2.84%   8.82%  

  2008   -2.36%   -3.45%   -11.99%   0.97%   -4.87%   -8.63%   -1.22%   -7.39%   -4.25%   -5.64%   2.88%   1.80%  

  2009   7.21%   5.53%   5.48%   4.73%   2.10%   6.76%   8.27%   -7.73%   0.25%   5.57%   5.36%   1.15%  

  2010   -1.11%   -0.16%   1.05%   -0.24%   -4.47%   -2.11%   1.86%   3.36%   3.48%   5.81%   1.81%   -2.17%  

  2011   -4.76%   3.45%   0.55%    -2.29%    -4.25%    0.19%    2.49%    -1.38    -7.22%    1.88%    -1.12%    6.88%  

  2012   -1.49%   5.62%   -3.03%   1.84%   0.78%   -1.86%   -2.53%   -1.55%   0.49%   0.1%   -4.72%   0.63%  

  2013   5.66%   1.54%   -2.45%   0.6%   6.18%   -6.80%   3.37%                

  图3:融智评级.中国对冲基金指数年收益率      

  资料来源:私募排排网数据中心 ,截止2013年7月      

  从长期来看,中国对冲基金指数不仅在收益方面优于市场,风险控制也好于市场。下图是融智评级.中国对冲基金基期以来年化收益及波动率与沪深300指数的比较。中国对冲基金指数基期以来年化收益为11.87%,超越市场指数10.74个百分点,基期以来波动率为18.37%,显著小于市场指数。

  图4:融智评级.中国对冲基金指数风险回报图

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月

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    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
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