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宏观策略对冲基金月度报告(2013-07)

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-13
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  7月市场结构性行情依旧,两极分化较明显。以大盘蓝筹为代表的沪深300指数有0.35%的微幅下跌。以新兴产业为代表的中小盘股继续呈现结构性牛市行情。创业板指数单月上涨12%,中小板指涨3.75%。板块表现方面,7月份表现相对较好的行业是:TMT,医药,餐饮旅游,证券和轻工涨幅超过6%;而下跌行业则是银行,保险,装饰和采掘。7月阳光私募整体的平均收益率为3.37%(以融智•中国对冲基金指数计)。

  据大宗商品数据商生意社数据显示,7月31日大宗商品价格指数BPI为915点,较2012年04月10日最高点1019点下降了10.21%,较2013年07月10日最低点908点上涨了0.77%。(注:周期指2011-12-01至2013-06-30)。据生意社价格监测,2013年7月大宗商品均涨跌幅为0.74%。7月大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共93种,集中在化工板块(共33种)和有色板块(共16种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;环比下降的商品共134种,集中在化工(共75种)和有色(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块。7月大宗商品期货主约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共19种。上涨的主要商品有:普麦(8.96%)、甲醇(7.05%)、黄金(5.31%);下跌的主要商品有:燃料油(-9.98%)、棕榈油(-7.94%)、菜籽油OI(-6.46%)。

  7月采用宏观策略的中国对冲基金整体表现一般。

  一、宏观策略产品概况

  截止到2013年7月,共有来自7家公司的宏观策略产品11个。如下表所示。

  表1:宏观策略对冲基金产品


投资顾问

基金经理

成立日期

最新净值

净值日期

产品类型

尊嘉资产

宋炳山

2011-11-22

1.1926

2013-08-02

有限合伙

泓湖投资

梁文涛

2011-09-29

2013-06-28

有限合伙

泓湖投资

梁文涛

2013-04-09

1.057

2013-07-31

公募一对多专户

颉昂投资

周亚东

2011-09-23

2.4786

2013-07-22

有限合伙

颉昂投资

周亚东

2012-07-24

1.2443

2013-07-10

有限合伙

颉昂投资

周亚东

2012-11-08

1.0433

2013-07-15

有限合伙

梵基投资

 

2011-04-01

116.7509

2012-09-21

有限合伙

向量多维

侯玉成

2012-06-08

2013-5-31

非结构化

银河证券

吴春龙

2013-03-21

0.812

2013-07-31

券商集合理财

凯丰投资

吴星

2013-02-05

1.538

2013-08-02

有限合伙

凯丰投资

吴星

2013-06-20

1.02

2013-08-02

公募一对多专户

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月            

  二、宏观策略基金业绩表现

  目前公布了7月份净值的产品有8个。但由于净值日期的不一致,以下业绩表现数据存在一定的偏差,仅供参考。

  表2:宏观策略对冲基金业绩表现

基金简称

近一月

近三月

近六月

近一年

成立以来
 收益率

同期沪深300

收益率

盈冲一号

-2.7%

3.73%

-4.52%

13.93%

19.26%

-13.88%

颉昂-商品对冲一期

-2.22%

1.18%

8.5%

8.27%

147.86%

-17.5%

颉昂-商品对冲二期

-0.5%

1.11%

2.4%

24.24%

24.43%

-6.39%

颉昂-商品对冲三期

-2.89%

-0.5%

6.26%

--

4.33%

2.76%

银河对冲1

-0.73%

-12.88%

--

--

-18.8%

-16.14%

凯丰对冲一号

5.27%

11.94%

53.8%

--

53.8%

-18.92%

凯丰对冲二号

2.31%

--

--

--

2.00%

-3.2%

国联安-泓湖重域宏观对冲1

2.42%

5.91%

--

--

5.7%

-11.91%

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月          

  由上表的业绩数据,我们可以发现7月份宏观策略产品整体表现一般,8个产品当中有5个出现下跌。本月凯丰投资旗下两个产品都有一定幅度的上涨,4月初成立的国联安-泓湖重域宏观对冲1号截至7月底也有了5.7%的正收益。

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  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%