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中国事件驱动策略对冲基金月度报告(2013-07)

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-15
  • 热度 ( 11℃ )

  一、产品概况

  据多盈金融研究中心统计,截止2013年7月,运行中的事件驱动策略对冲基金产品共有154只(分级基金的不同级别份额仅统计为一只产品),其中非结构化产品72只,结构化产品52只,券商集合理财产品27只,有限合伙3只。本月共有4只事件驱动策略新产品成立, 全部为东源投资旗下系列产品,具体列表如下表1。

  图1:2013年7月事件驱动策略产品统计  

  资料来源:私募排排网数据多盈金融研究中心统计,截至2013年7月底,具有业绩记录的事件驱动策略产品共有64只,受益于市场好转,本月该策略绝大部分产品获取正收益,仅有6只产品出现亏损。表现最好的产品为外贸信托-盛世景1期,本月获取9.88%的收益。本月事件驱动策略平均收益率为1.75%,同期沪深300下跌0.92%。分不同区间来看,各区间平均收益率均跑赢同期沪深300收益率。

  表2:事件驱动策略产品区间收益率情况  

  收益率指标   产品数量(只)   平均收益率   同期沪深300收益率  

  收益率_最近1月   64   1.75%   -0.92%  

  收益率_最近3月   56   -0.40%   -10.48%  

  收益率_最近6月   54   -0.16%   -18.38%  

  收益率_最近1年   49   9.81%   -6.00%  

  收益率_最近2年   14   -7.15%   -26.21%  

  收益率_最近3年   1   34.47%   -21.67%  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月  

  (1)近6个月收益情况

  目前共有54只产品有超过6个月以上的业绩记录,具体的排名如下表3。

  表3: 相对价值策略产品最近6个月收益率情况  

  产品简称   产品类型   成立日期   投资顾问   投资经理   收益率_6m   收益率_6m_bm1  

  外贸信托-盛世景1期   非结构化   2012-03-05   盛世景   路志刚   26.07%   -4.67%  

  中诚信托-证大金龙3号   非结构化   2011-08-31   证大投资   朱南松   28.57%   -6.00%  

  中诚信托-证大金龙二号   非结构化   2011-04-11   证大投资   朱南松   42.50%   -6.00%  

  外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)   非结构化   2012-07-30   中睿合银   刘睿   13.82%   -6.00%  

  外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期   非结构化   2012-03-28   中睿合银   刘睿   13.66%   -6.00%  

  外贸信托-中睿吉祥管家创新型2期   非结构化   2012-09-28   中睿合银   刘睿          

  外贸信托-华基丰泽1期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽2期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽3期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽4期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽5期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽6期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽7期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽8期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽9期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  陕国投-兴业全球基金3号   非结构化   2012-05-22   兴业全球       14.97%   -4.52%  

  东方红-新睿3号   非限定性   2012-08-08   东方红   吴铁          

  金航5号   非限定性   2011-10-21   中航证券   帅再先   6.78%   -4.52%  

  金中投增君益   非限定性   2012-12-14   中投证券   黎国栋          

  东方红-新睿2号   非限定性   2012-05-30   东方红   吴铁   17.04%   -6.00%  

  浙商汇金灵活定增   非限定性   2012-06-07   浙商证券资产   刘俊,陈旻,   6.76%   -6.00%  

  国元定增1号   非限定性   2012-11-08   国元证券(000728)   夏伟,姚春雷,          

  陕国投-兴业全球基金2号   非结构化   2011-11-15   兴业全球       10.55%   -4.52%  

  长城2号   非限定性   2012-03-07   长城证券       2.64%   -4.52%  

  陕国投-汇添富定增多策略2号   非结构化   2012-03-28   诺亚星光       4.22%   -4.52%  

  陕国投-汇添富定增多策略1号   非结构化   2012-03-28   诺亚星光       3.72%   -4.52%  

  华泰紫金定增宝   非限定性   2012-04-25   华泰证券(601688)   张驰飞   2.19%   -3.67%  

  中融信托-思考一号   非结构化   2010-05-31   思考投资   岳志斌   9.27%   -4.52%  

  中信信托-盛世景1期   非结构化   2011-03-17   盛世景   路志刚   -2.06%   -1.97%  

  陕国投-广发基金1号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金2号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金3号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金4号   非结构化   2011-09-22   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金5号   非结构化   2011-09-22   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  外贸信托-博弘定增29期   非结构化   2011-08-16   数君投资   刘宏   18.73%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增26期   非结构化   2011-07-22   数君投资   刘宏   20.04%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增19期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增21期   非结构化   2011-05-27   数君投资   刘宏   20.17%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增23期   非结构化   2011-07-01   数君投资   刘宏   19.60%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增15期   非结构化   2011-04-28   数君投资   刘宏   17.27%   -6.11%  

  外贸信托-博弘定增5期   非结构化   2011-08-18   数君投资   刘宏   18.45%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增指数型基金C类1期   非结构化   2012-05-21   数君投资   刘宏          

  外贸信托-博弘定增10期   非结构化   2011-04-14   数君投资   刘宏   12.40%   -8.61%  

  外贸信托-博弘定增6期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增24期   非结构化   2011-08-22   数君投资   刘宏   18.42%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增11期   非结构化   2011-04-26   数君投资   刘宏   13.56%   -6.58%  

  外贸信托-博弘定增27期   非结构化   2011-06-22   数君投资   刘宏   19.49%   -6.00%  

  博弘数君   有限合伙   2010-11-24   数君投资   刘宏   19.18%   -6.00%  

  国泰君安君得发   非限定性   2011-12-29   国泰君安资产   李玉刚   -8.40%   -4.52%  

  中诚信托-天津证大金龙   非结构化   2011-01-28   证大投资   朱南松   3.68%   -6.00%  

  国泰君安君得增   非限定性   2012-05-07   国泰君安资产   李玉刚   -9.07%   -4.52%  

  苏州国信-东源定增1期   其他   2011-08-08   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.31%   -7.26%  

  东源(天津)股权投资基金   有限合伙   2011-08-08   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.31%   -7.26%  

  外贸信托-东源定增2期   非结构化   2012-05-25   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.30%   -7.26%  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月  

  (2)近1年收益情况

  目前共有49只产品有超过1年以上的业绩记录,具体的排名如下表4。

  表4: 事件驱动策略产品最近1年收益率情况  

  产品简称   产品类型   成立日期   投资顾问   投资经理   收益率_1y   收益率_1y_bm1  

  中诚信托-证大金龙二号   非结构化   2011-04-11   证大投资   朱南松   42.50%   -6.00%  

  中诚信托-证大金龙3号   非结构化   2011-08-31   证大投资   朱南松   28.57%   -6.00%  

  外贸信托-盛世景1期   非结构化   2012-03-05   盛世景   路志刚   26.07%   -4.67%  

  外贸信托-博弘定增19期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增6期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增21期   非结构化   2011-05-27   数君投资   刘宏   20.17%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增26期   非结构化   2011-07-22   数君投资   刘宏   20.04%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增23期   非结构化   2011-07-01   数君投资   刘宏   19.60%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增27期   非结构化   2011-06-22   数君投资   刘宏   19.49%   -6.00%  

  博弘数君   有限合伙   2010-11-24   数君投资   刘宏   19.18%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增29期   非结构化   2011-08-16   数君投资   刘宏   18.73%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增5期   非结构化   2011-08-18   数君投资   刘宏   18.45%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增24期   非结构化   2011-08-22   数君投资   刘宏   18.42%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增15期   非结构化   2011-04-28   数君投资   刘宏   17.27%   -6.11%  

  东方红-新睿2号   非限定性   2012-05-30   东方红   吴铁   17.04%   -6.00%  

  陕国投-兴业全球基金3号   非结构化   2012-05-22   兴业全球       14.97%   -4.52%  

  外贸信托-中睿吉祥管家创新型(合伙)   非结构化   2012-07-30   中睿合银   刘睿   13.82%   -6.00%  

  外贸信托-中睿吉祥管家创新型1期   非结构化   2012-03-28   中睿合银   刘睿   13.66%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增11期   非结构化   2011-04-26   数君投资   刘宏   13.56%   -6.58%  

  外贸信托-华基丰泽1期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽2期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽3期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽4期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽5期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽6期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽7期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽8期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-华基丰泽9期   非结构化   2012-07-12   华夏基金       12.71%   -4.52%  

  外贸信托-博弘定增10期   非结构化   2011-04-14   数君投资   刘宏   12.40%   -8.61%  

  陕国投-兴业全球基金2号   非结构化   2011-11-15   兴业全球       10.55%   -4.52%  

  中融信托-思考一号   非结构化   2010-05-31   思考投资   岳志斌   9.27%   -4.52%  

  金航5号   非限定性   2011-10-21   中航证券   帅再先   6.78%   -4.52%  

  浙商汇金灵活定增   非限定性   2012-06-07   浙商证券资产   刘俊,陈旻,   6.76%   -6.00%  

  陕国投-汇添富定增多策略2号   非结构化   2012-03-28   诺亚星光       4.22%   -4.52%  

  陕国投-汇添富定增多策略1号   非结构化   2012-03-28   诺亚星光       3.72%   -4.52%  

  中诚信托-天津证大金龙   非结构化   2011-01-28   证大投资   朱南松   3.68%   -6.00%  

  长城2号   非限定性   2012-03-07   长城证券       2.64%   -4.52%  

  苏州国信-东源定增1期   其他   2011-08-08   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.31%   -7.26%  

  东源(天津)股权投资基金   有限合伙   2011-08-08   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.31%   -7.26%  

  外贸信托-东源定增2期   非结构化   2012-05-25   东源投资   陈政凯,杨成义,   2.30%   -7.26%  

  华泰紫金定增宝   非限定性   2012-04-25   华泰证券   张驰飞   2.19%   -3.67%  

  中信信托-盛世景1期   非结构化   2011-03-17   盛世景   路志刚   -2.06%   -1.97%  

  国泰君安君得发   非限定性   2011-12-29   国泰君安资产   李玉刚   -8.40%   -4.52%  

  国泰君安君得增   非限定性   2012-05-07   国泰君安资产   李玉刚   -9.07%   -4.52%  

  陕国投-广发基金1号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金2号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金3号   非结构化   2011-09-23   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金4号   非结构化   2011-09-22   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  陕国投-广发基金5号   非结构化   2011-09-22   广发基金       -13.98%   -4.52%  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月  

  (3)近2年收益情况

  目前共有14只产品有超过2年以上的业绩记录,具体的排名如下表5。

  表5: 事件驱动策略产品最近2年收益率情况  

  产品简称   产品类型   成立日期   投资顾问   投资经理   收益率_2y   收益率_2y_bm1  

  中融信托-思考一号   非结构化   2010-05-31   思考投资   岳志斌   9.27%   -4.52%  

  中诚信托-证大金龙二号   非结构化   2011-04-11   证大投资   朱南松   42.50%   -6.00%  

  中诚信托-天津证大金龙   非结构化   2011-01-28   证大投资   朱南松   3.68%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增6期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增19期   非结构化   2011-06-10   数君投资   刘宏   22.59%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增21期   非结构化   2011-05-27   数君投资   刘宏   20.17%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增11期   非结构化   2011-04-26   数君投资   刘宏   13.56%   -6.58%  

  外贸信托-博弘定增26期   非结构化   2011-07-22   数君投资   刘宏   20.04%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增15期   非结构化   2011-04-28   数君投资   刘宏   17.27%   -6.11%  

  外贸信托-博弘定增23期   非结构化   2011-07-01   数君投资   刘宏   19.60%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增27期   非结构化   2011-06-22   数君投资   刘宏   19.49%   -6.00%  

  外贸信托-博弘定增10期   非结构化   2011-04-14   数君投资   刘宏   12.40%   -8.61%  

  博弘数君   有限合伙   2010-11-24   数君投资   刘宏   19.18%   -6.00%  

  中信信托-盛世景1期   非结构化   2011-03-17   盛世景   路志刚   -2.06%   -1.97%  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月  

  (4)近3年收益情况

  目前只有1只产品有超过3年以上的业绩记录,具体的排名如下表6。

  表6: 事件驱动策略产品最近3年收益率情况  

  产品简称   产品类型   成立日期   投资顾问   投资经理   收益率_3y   收益率_3y_bm1  

  中融信托-思考一号   非结构化   2010-05-31   思考投资   岳志斌   34.47%   -21.67%  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年7月  

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  • 第94133期

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