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大摩华鑫两只量化基金双双捧获金牛奖

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-01
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  4月1日消息,由《中国证券报》主办的第十二届中国基金业金牛奖颁奖典礼日前在京举行,摩根士丹利华鑫(下文简称大摩华鑫)旗下大摩多因子策略股票基金和大摩量化配置股票基金凭借突出的业绩表现,分别荣获三年期开放式股票型持续优胜金牛基金和2014年度开放式股票型金牛基金。担任这两只金牛基金基金经理的是大摩华鑫基金助理总经理、数量化投资部总监刘钊。

  晨星数据显示,截至3月27日,大摩多因子策略股票基金最近三年的净值增长率达127.19%,大摩量化配置股票基金最近一年的净值增长率高达88.96%,业绩排名双双跻身同类前列。今年以来,A股市场震荡攀升,刘钊在管理过程中借助公司量化投资优势,精选优质个股,基金业绩持续向好。数据显示,截至3月27日,大摩多因子策略股票今年以来的净值增长率为38.89%,大摩量化配置股票今年以来的净值增长率为22.37%,表现均大幅超越同期业绩比较基准。

  谈到量化投资,刘钊认为,量化投资的优势在于信息获取的广度和信息处理的速度,它能够将市场行情、公司基本面、交易者投资情况等数据进行集中而全面的研究,进而做出具体的投资决策。量化研究并不是神秘的“黑匣子”,而是一种客观、细致、全面的科学态度,

  刘钊特别强调量化模型背后的市场逻辑。他表示,量化研究既需要关注数据的统计特征,又要关心模型背后的道理。大摩华鑫量化投资团队开发的所有量化模型,均有着较强的市场逻辑的印证,大多数最终都落到某种固化的投资者行为习惯或特定的市场制度的安排。

  对于二季度的市场走势,刘钊认为市场风格转向“白马股”是大概率事件。他指出,通过大数据分析,能够发现近5年来每到第二季度市场走势的相似特征,白马股的表现大体上要优于其他个股。这一现象在逻辑上也较为合理。二季度上市公司年报和季报陆续公布,券商对上市公司全年盈利增长做出预判,判断乐观的将陆续发出偏正面的研究报告,有利于基金顺势建仓。刘钊认为,在这个时点投资者应当把目光重新移回基本面,研究和预判上市公司基本面的变化趋势,从中发掘出可能进入券商分析师视野的白马,提前布局。

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