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电商大数据将引入基金投研流程 互联网风暴临近公募

  • 来源:多盈金融
  • 2015-04-09
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  博时基金4月9日与支付宝母公司蚂蚁金服、恒生聚源和中证指数公司联合发布了基于电商大数据的“淘金100”指数。博时基金指数投资部总经理助理汪洋表示,此次与蚂蚁金服的合作不同于以往简单的渠道开拓,而是一次剧烈的“化学反应”,将深刻影响传统的基金投研流程。

  根据蚂蚁金服的介绍,淘金100指数的编制主要包括三个部分:蚂蚁金服的行业景气指数、博时的综合财务因子、市场驱动因子,然后在此基础上运用模型挑选出100只符合要求的股票作为指数的成分股。相对于传统指数,淘金100将样本股周期缩短至1个月,每月审核一次样本股。

  最令专业投资者关注的是淘金100指数的大数据基因,即由蚂蚁金服提供的行业景气指数。蚂蚁金服表示,淘金100指数用海量的互联网电商交易大数据来预期一个行业未来盈利状况,预判一个行业的繁荣程度。目前,中国电子商务的交易总额已经占到社会消费品零售总额的10%左右,相比以往金融机构通过调研获取的数据,基于电商的全样本、实时数据能更直观、实时地反映各个行业的变化,而这也是影响投资决策的核心因素之一。而据博时方面的介绍,行业景气指数在整体所有因子的权重大约占1/4到1/3,并随市场情况和数据表现而变化。

  博时基金的汪洋举例称,行业景气指数显示,白酒行业在2012年6月出现了明显的下跌,较2012年四季度白酒板块的大幅下跌领先了一个季度。这意味着该指数同样可以提前预见行业回暖,为投资者提供左侧交易机会。

  当然,并不是所有A股股票都可以有联网数据供其分析。不过蚂蚁金服表示,其掌握的互联网电商数据涵盖了35个中证三级行业的1740只股票,占目前A股总数约65%。也有投资者指出,一些传统行业的互联网数据可能并不全面,在万物互联时代真正到来以前,其大数据处理结果的准确度未必有想象中的强大。

  在淘金100指数发布的背后,大量明星基金经理和投研人员的离开正在对公募行业造成冲击。大数据分析的引入,被基金公司视为改造传统投研流程、提升投研效率的一大机遇。据博时基金副总裁王德英介绍,目前博时方面在淘金100指数上只需投入3名量化策略分析师进行维护,以往覆盖30多个行业至少需要10多名投研人员,流程优化效果显著。

  实际上,淘金100指数是基于蚂蚁金服旗下“金融信息服务平台”(内部代号“维他命”)孵化的,蚂蚁金服计划将其打造成一个面向金融行业的统一开放平台和数据共创平台。

  根据蚂蚁金服的介绍,“维他命”汇集了线上线下海量的交易数据,通过对这些数据的脱敏、加工,再与行业业绩、财务表现等数据结合,可以形成供需、价格和成长活力等行业指标,最终综合成为行业景气指数。这个行业景气指数能够及时反映甚至预测不同行业的状况与前景。比如,通过分析电商平台上服装纺织、医疗保健、饮料行业的供需、成长和价格指数的变化,相关行业板块的股票价格与其走势曲线基本保持一致。基金公司可以将这一行业景气指数作为投资选股的重要参考,与综合财务因子、市场驱动因子等因素一起,构成量化投资的选股模型。

  蚂蚁金服金融事业部总经理袁雷鸣表示,技术与数据正在拓展金融的边界,互联网的核心能力大数据、云计算、平台,将成为金融行业的基本要素和生产工具,而蚂蚁金服也将全面向基金行业开放自己的数据、技术和渠道能力。

  从2009年12月31日的基日计算,淘金100指数5年收益率超过572%;2014年全年的收益率超过116%;2015年第一季度的收益率超过41%。据测算,2009年至2014年,淘金100的年化收益率约为54%,远超同期的上证综指、沪深300等大盘走势。

  据悉,博时基金很快将推出两只与淘金100指数挂钩的基金产品,包括一只淘金100大数据指数基金和一只大数据保本基金,目前产品已经在审批之中。指数基金的投资会与淘金100的成份股对应,并采用等权重方式。

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