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“量化”私募出业绩黑马 收益近30%

  • 来源:多盈金融
  • 2013-08-22
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  “朱雀一个中性对冲产品年化收益竟然做到了29.55%!”近日,有投资者发来一张短信截图,短信发送方为国内一家股份制银行,短信内容显示,上海私募朱雀投资旗下一款叫做朱雀阿尔法1号的中性产品最新的年化收益达到29.55%。

  国内量化对冲产品叫嚣多年,这是首次出现业绩“黑马”。受光大乌龙事件影响,对冲量化创新交易系统近期备受质疑,朱雀阿尔法的业绩引发了众多市场投资者探究。

  私募量化团队人很少

  多盈了解到,这款产品成立于去年年底,是朱雀投资旗下第一款量化投资类产品。

  形成鲜明对比的是,同期成立的其他私募旗下的量化对冲产品,最高也只有15%。熟悉私募量化对冲产品的深圳私募人士称,目前市场上量化对冲产品年化收益普遍在10%-15%,差的甚至年化收益只在个位数。

  昨日,多盈连线朱雀投资,公司承认有这款产品,目前的年化收益也确实是这么多,但选股重点和侧重板块暂时并不方便透露。

  公开信息显示,朱雀阿尔法1号基金经理叫李华轮。多盈从侧面了解到,朱雀对冲研发团队主要是两个人,一个是朱雀投资合伙人梁跃军,另一个则是朱雀投资的一位副总。朱雀阿尔法成立之初,这个“二人组”是主要后备支持力量。

  不过,今年以来,朱雀一直在围绕量化对冲研发团队招人,现在整个团队在4-5个人左右。

  多盈从私募行业获悉,目前私募在量化对冲业务上,研发团队都不大,与公募、券商动辄花费重金从海外挖人相比,有的私募量化对冲团队甚至是“草台班子”。深圳一家知名私募负责人表示,“私募在量化对冲业务的摸索上付出的要比券商公募多得多,遇到的人员困难、系统困难也更加突出。”

  “量化对冲”成营销概念

  多盈数据显示,目前市场上号称量化对冲的私募产品约有150个,其中包含了数据股票量化、系统化套利、系统化高频、系统化趋势、ETF套利等几类策略。这些产品中,有很多虽然打着量化对冲的概念,但却不是真正做量化对冲的。

  分析师承认,这一现象正在增多,原因之一是因为一些私募没有实力去做,这其中涉及聘用专业人员、引入创新交易系统成本等,原因之二则是私募希望通过量化对冲概念吸引更多的投资者。

  前述深圳私募人士表示,他无法判断朱雀阿尔法1号业绩高企的原因,但这对其他私募来说是一个信号,私募在量化对冲上还是有发展的。

  昨日,朱雀投资方面也表示,公司确实有将重点放在量化对冲产品上的打算。

  因光大套利策略系统乌龙事件,量化对冲交易系统的安全性备受市场质疑。多盈获悉,目前私募中,在量化对冲交易业务上,部分是让券商单独开个接通通道,借道券商系统进行交易,个别是单独引入交易系统,自己进行设置。

  深圳私募人士甚至呼吁,监管部门在关注券商、基金相关业务发展的同时,也能为私募量化对冲业务提供更多的发展空间和支持。

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