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法国兴业银行:定量外汇基金买什么卖什么

  • 来源:多盈金融
  • 2015-06-08
  • 热度 ( 1311℃ )

  法国兴业银行(601166)(Societe Generale)周一(6月8日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告,该基金由该行定量分析师管理。内容如下:

  法国兴业银行外汇升势风险增强型基金仍持有美元多头仓位,同时在过去一周增持了日元空头仓位。目前规模最大的多头是美元,同时也持有少量欧元、澳元及纽元多头。规模最大的空头是日元,,同时持有少量纽元及瑞典克朗空头。

  美元/日元多头和纽元/美元空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。

  法国兴业银行汇市情绪指数重回中性区域。基于情绪指数及各周期信号的表现,本行仍持有G10货币套利交易多头仓位,风险预算为60%左右。目前,本行并未持有新兴市场货币和亚洲货币的套利交易,因动能信号给出负面评价。

  本行外汇升势风险增强型基金的持仓风险有微幅上升,年化波动率为5%,仍仅为目标风险预算的一半。

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