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中金所重拳击向过度投机 IF成交量环比降24%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-27
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  为抑制过度投机,中金所从昨日起上调沪深300、上证50期指各合约非套保仓交易保证金及中证500期指各合约非套保持仓买入持仓交易保证金。或正因此,昨日沪深300期指和上证50期指的成交量有了明显的萎缩,其中沪深300期指的成交量环比减少了24.51%。

  连续重拳击向过度投机

  继8月25日公告调整3大期指非套保持仓相关保证金比例及开仓当日平仓手续费后,昨日(8月26日)晚间,中金所发布公告表示,要严控违法违规行为,敦促会员单位加强客户管理,严格禁止违规配资业务,严格落实金融期货投资者适当性制度要求,加强异常交易行为排查和监管。此外,中金所同时发布通知称,对152名单日开仓量超过600手、13名日内撤单次数达到400次、一名自成交次数达到五次的共计164名(去除重复)股指期货客户采取限制开仓一个月的监管措施。《每日经济新闻》记者注意到,实际上,这并非中金所第一次出拳抑制过度投机。在此之前的8月3日,中金所把期指手续费调整为包括交易手续费和申报费两部分,后者根据客户申报数量收取,每笔申报费1元。同时,自8月3日起,对从事期指套利投机交易的客户,单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的,将认定为“异常交易行为”,将会被关注。

  另在7月8日,中证500期指合约的卖出持仓交易保证金从此前的合约价值10%提高到了20%(套保除外);7月9日该数字进一步调整为30%。在更早的7月7日,中金所还发文表示对中证500期指客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。在7月5日,中金所还直截了当表示对部分账户采取了限制开仓等措施。

  恒泰期货首席经济学家江明德(博客,微博)就有对媒体公开表示,适时提高保证金,能够缓解风控压力,也增加客户的安全边际,让市场整体能够更加安全有效。另外,保证金分几天逐步提高,也给客户追加资金、调整策略留出了足够的时间余地,让市场有充足的适应过程。

  IF1509多空主力都减仓

  或许正是中金所的猛招,令昨日沪深300期指和上证50期指的成交量有了明显的萎缩,两者数据分别为186.94万手和38.43万手,而8月25日这两个数据还分别为247.64万手和41.39万手,环比分别减少了24.51%和7.15%。《每日经济新闻》记者注意到,就在IF1509合约里,成交量排名前20的席位昨日的成交量均出现环比减少,前20席位昨日成交量合计减少73.04万手;IH1509合约前20席位合计环比减少22.26万手。

  央行再度“双降”后,昨日盘面达到鬼神莫测的地步,剧烈震荡下,连专业的期指玩家都一头雾水,多空双方在IF1509合约上都选择了撤离。数据显示,该合约中多空双方前20主力席位大多都选择了平掉头寸,合计分别减少了2247手和4289手,这其中,多方排第一的国泰君安席位减少多单2374手,空方排第二的中信期货席位减少空单1108手。IH1509合约也是类似,多空前20主力席位环比分别减少了180手和598手。倒是IC1509合约对市场可能有所指引,数据显示,该合约多头前20主力席位昨日尝试加码多单2084手,远比空头前20主力席位合计加码91手的数量多很多,这是否意味着市场重心将再度向中小票倾斜?

  至于贴水情况,昨日期指3个品种的主力合约较现货指数的贴水都有所放大。IF1509、IC1509、IH1509合约昨日分别报收于2749.6点、5400.2点和1829.6点,而各自对应的现货指数分别为3025.69点、6238.53点和1942.45点,分别贴水276.09点、838.33点和112.85点。

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