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基金公司“谋定”大数据金融产品

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-24
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  8月22日,中证指数公司表示,博时基金联合雪球平台全力打造的“最聪明组合管理人交易行为”的大数据指数――中证雪球智选大数据100指数即将推出。该指数将让市场“最聪明组合管理人的交易信号”首次得以直接为证券投资提供数据支持,也填补了我国细分指数和策略指数市场体系中的空白,给投资者提供一款全新的投资工具。

  定制版大数据指数密集推出

  此前一天,中证指数公司公告称,将于2015年9月15日正式发布“中证雪球领先组合100指数”(以下简称雪球100)与“中证雪球社交投资精选大数据指数”(以下简称雪球精选)。据悉,两条指数是由雪球分别联合天弘基金、大成基金两家基金管理公司定制开发。

  雪球100指数是天弘基金基于雪球大V用户的评论信息和投资组合数据所构建的纯粹的互联网大数据指数。据介绍,区别于市场其他大数据指数,该指数引入投资众包思维,只选取雪球大数据因子构建模型,剔除了传统的财务因子和动量因子,能够更好地模拟现实投资,历史业绩更加稳健。

  雪球精选指数是大成基金与雪球特别定制。据悉,雪球精选指数正式发布后,大成基金将采用指数化投资策略,推出紧密跟踪中证雪球社交投资精选大数据指数的基金,这将是全球首只“社交投资/跟随投资”概念的基金产品。

  博时基金公司称,与之前的雪球推出的“雪球100”、“雪球精选”分别关注雪球投资达人的评论信息和投资组合数,雪球投资组合的关注人数和历史风险收益等有所不同,雪球智选大数据100指数将从海量的雪球投资组合中挖掘最聪明投资达人的交易热度信号,聚焦组合管理人交易行为。

  天弘基金表示,作为最具互联网精神的创新型资产管理公司之一,公司很早就开始关注和研究大数据对投资研究的支持。2014年6月率先设立了业内第一个数据研究部,专注于大数据平台的建设和大数据相关产品的研发,目前已成功搭建了云投研平台,实时反映上市公司及各种行业信息,并在此基础上进行了建模,形成了自己的监控指标,为内部投研决策提供支持。

  另一方面,雪球对天弘基金提出的方案也很感兴趣,双方达成合作。天弘基金对雪球原始数据进行了梳理,测试了各种策略后,选择符合基金公司投资路径的标准化方式,最终确定了该指数编制的策略。目前市场上的互联网大数据指数,除了用到互联网大数据本身,还应用了股票的财务因子和动量因子,主要由于这些大数据是基于普通财经数据或者搜索数据的大数据,并不包含股票本身的研究信息。而雪球本身是一个社交投资平台,用户的讨论信息和投资组合信息已经包含了对股票基本面的分析判断。

  优化模型 指数“基因”突出

  天弘基金表示,“雪球独特的数据+天弘基金优化的选股模型”使得雪球100指数具备天然的“基因”优势,模拟历史数据证明,该指数业绩更具稳定性和可持续性。

  模拟历史数据证明,雪球100的优质“基因”给予其出色的掘金能力。自其基日2012年12月31日至2015年8月14日,雪球100累计收益达172.54%,远超沪深300同期64.25%的收益,雪球100期间年化收益多达45.64%,年化超额收益也超过30%。除了收益能力突出,雪球100的风险控制能力较强,今年6月中旬到7月初的此轮市场调整中,雪球100的最大回撤仅34.81%,而同类指数最大回撤均在40%以上。

  雪球智选大数据100指数将综合财务因子、市场驱动因子、雪球热度因子和其相应近期及长期历史表现之间的相关性作为加权依据,对这三类因子得分进行加权计算,股票综合评分前100 只股票作为样本股。

  行业分布方面,最近一期的雪球100指数成分股一级行业市值分布,主要集中于消费、金融、材料、医疗保健等行业。

  雪球100前瞻性地将投资众包思维引入指数编制,由雪球上具有丰富投资实战经验的数千万用户筛选出股票组合。天弘基金与雪球的此次强强联合,是金融机构与互联网公司在投资领域的合作进一步深入,双方发挥了各自在大数据投资技术和社交投资数据方面的优势,有利于为投资者提供清晰、有价值的理财工具。

  基金分析人士则指出,三家大型基金公司如此积极地定制大数据指数,将有助于他们在不久的将来推出相关的大数据金融产品,抢占市场先机。

  据悉,天弘基金数据研究部正在积极拓展一些有特色的数据供应商接触合作,希望适时为投资者提供更具特色和投资价值的理财工具。

责任编辑:lp

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