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创新引入投资众包思维 天弘基金开发定制首只社交投资大数据指数

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-24
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  由天弘基金开发定制的国内首只社交投资大数据指数――中证雪球领先组合100指数(以下简称“雪球100”)已经顺利完成,8月21日中证指数公司公告,该指数将于9月15日正式发布。雪球100指数是天弘基金基于雪球大V用户的评论信息和投资组合数据所构建的纯粹的互联网大数据指数。区别于市场其他大数据指数,该指数引入投资众包思维,只选取雪球大数据因子构建模型,剔除了传统的财务因子和动量因子,能够更好地模拟现实投资,历史业绩更加稳健。

  以技术优势打造纯粹的互联网大数据指数

  天弘基金作为最具互联网精神的创新型资产管理公司,很早就开始关注和研究大数据对投资研究的支持。2014年6月率先设立了业内第一个数据研究部,专注于大数据平台的建设和大数据相关产品的研发,目前已成功搭建了云投研平台,实时反映上市公司及各种行业信息,并在此基础上进行了建模,形成了自己的监控指标,为内部投研决策提供支持。天弘基金数据研究部也在积极拓展一些有特色的数据供应商接触合作,希望适时为投资者提供更具特色和投资价值的理财工具。

  经过广泛的研究,天弘基金发现雪球在投资数据上有其独特优势。其模式类似于投资领域的微博,用户具有交互频率高、在线时间长、研究深度高等特点,并且其用户以投资为目的,讨论针对性极强、数量较多、数据质量较好,因此,这些包含投资研究信息的数据可以被利用起来开发能够取得超额收益的产品。经过进一步深入研究,天弘基金决定开发一只真正量化的大数据指数。

  雪球对天弘基金提出的方案非常感兴趣,双方一拍即合。天弘基金对雪球原始数据进行了梳理,测试了各种策略后,选择符合基金公司投资路径的标准化方式,最终确定了该指数编制的策略。目前市场上的互联网大数据指数,除了用到互联网大数据本身,还应用了股票的财务因子和动量因子,主要由于这些大数据是基于普通财经数据或者搜索数据的大数据,并不包含股票本身的研究信息。由于雪球本身是一个社交投资平台,用户的讨论信息和投资组合信息已经包含了对股票基本面的分析判断。天弘基金可以仅仅基于其大数据通过量化来构建指数,于是,一只纯粹的互联网大数据指数――雪球100诞生了。

  优化模型 指数“基因”突出

  雪球独特的数据+天弘基金优化的选股模型使得雪球100指数具备天然的“基因”优势,模拟历史数据证明,该指数业绩更具稳定性和可持续性。

  模拟历史数据证明,雪球100的优质“基因”给予其出色的掘金能力。自其基日2012年12月31日至2015年8月14日,雪球100累计收益达172.54%,远超沪深300同期64.25%的收益,雪球100期间年化收益多达45.64%,年化超额收益也超过30%。除了收益能力突出,雪球100的风险控制能力较强,今年6月中旬到7月初的此轮市场调整中,雪球100的最大回撤仅34.81%,而同类指数最大回撤均在40%以上。

  行业分布方面,最近一期的雪球100指数成分股一级行业市值分布,主要集中于消费、金融、材料、医疗保健等行业。据了解,在此轮市场大幅调整之前,该指数的行业分布已经出现向银行、大消费等防御性行业切换,具有一定的前瞻性,对投资者有指导参考作用。

  雪球100前瞻性地将投资众包思维引入指数编制,由雪球上具有丰富投资实战经验的数千万用户筛选出股票组合。天弘基金与雪球的此次强强联合,是金融机构与互联网公司在投资领域的合作进一步深入,双方发挥了各自在大数据投资技术和社交投资数据方面的优势,有利于为投资者提供清晰、有价值的理财工具。

责任编辑:lp

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