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大数据策略优化升级 百发策略精选震荡市选牛股

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-24
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  2014年10月,广发基金携手互联网巨头百度推出百发100指数基金,开创了大数据技术融入到投资实践的行业先河。时隔9个月后,大数据策略基金遍地开花,第二波大数据基金风潮来袭。

  据悉,8月18日,广发基金携手百度推出广发百发策略精选混合基金,这是业内领先的大数据主动量化混合型基金,代表着基金业的大数据策略进化到2.0阶段。百发精选于8月18日起发售,基金成立后,将采取封闭式运作管理,建仓结束后开放赎回,一般情况下不开放申购。

  首只大数据量化主动混合基金面世

  百发100指基是国内率先将互联网因子内植到前期策略和设计中的金融产品,其最大的特点是将百度的大数据因子纳入量化选股模型,基于模型对市场的理解和投资逻辑的判断来自动选股。

  截至2015年8月13日,广发百发100指数基金成立以来的回报达到53.11%。在百发100基金成功运作基础上,广发基金对百发策略进行优化和升级,推出大数据量化主动混合型基金――广发百发策略精选混合型基金。

  百发100基金是被动投资的指数基金,股票投资比例为90%-95%;百发策略精选是主动量化混合型基金,股票仓位的比例为0-95%,可以配置权证、股指期货等金融工具。当市场出现极端情况时,百发100的仓位最低只能降至90%,百发策略精选则可以大幅降低股票持仓。

  相比百发100指数产品,百发策略精选可以采用更灵活的资产配置策略。同时,其选股范围缩小,更强调精选个股。

  “百发100指数属于宽基策略性指数,大数据投资模型选股范围涵盖A股全流通的近2800只个股。立足于成熟稳定的百发100选股策略,百发策略精选参考中证800指数成分股建立初选库,深挖个股价值,以精选个股来提高收益。”百发100基金、百发策略精选拟任基金经理季峰表示。

  灵活调仓提高收益引入期指对冲风险

  同时,百发策略精选对成分股的加权方式也进行了调整。其中,百发100采用等权重配置成分股,百发策略精选则采用类市值加权方式。

  “采用等权重加权方式,选出来的样本股是市值比较小的股票时,会产生一定的冲击成本和交易成本。当市场出现极端情况时,小市值的股票流动性比较差。”季峰表示。

  除了股票仓位、成分股加权、选股范围的差异外,百发精选在投资策略上也有独特的优势。“当市场风格转变、风险增大时,我们提前预判并相降低基金内股票仓位、卖空股指期货,降低整体组合风险。”季峰透露。

  截至2015年7月31日,广发百发大数据策略精选模拟组合自2009年以来的累计收益率为706.33%,年化收益率34.74%;同期中证800指数累计收益率为146.74%,年化收益率为13.77%;同期上证综指的这两项数据分别为101.21%和10.50%。

责任编辑:lp

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