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期货私募做多贵金属获利颇丰 周最高赚39%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-20
  • 热度 ( 1838℃ )

    上周(8月10日至8月16日)有操作的163只规模大于100万的单账户期货私募产品平均收益为-2.65%。做多贵金属成为上周期货私募盈利的主要手段,其中盈利最大的产品周收益为38.99%,2只产品收益超30%,3只产品收益介于30%~20%之间,4只产品收益介于20%~10%之间,33.74%的产品实现正收益。上周期货私募业绩分化严重,首尾业绩相差65.64%,14只跌幅介于10%~20%之间,9只跌幅超过20%。

  上周不到一半期货私募盈利 首尾业绩相差65.64%

  上周(8月10日-8月16日)期货市场的热点无疑是人民币的快速贬值,在没有明显征兆的情况下,人民币在周二开始暴跌,三天之内人民币对美元中间价贬值超过4.66%,在人民币贬值的预期下,投资者第一想到的就是买入贵金属进行保值增值,所以期货市场上贵金属黄金白银的价格得到了上涨提振;指数期货方面,三大股指期货则依然处于震荡盘整阶段。

  私募排排网有业绩记录的规模大于100万的单账户期货产品共计309只,其中有146只产品上周没有操作收益为零,剩余163只有操作的产品平均收益为-2.65%,较上上周-0.22%的收益大幅下滑。

  上周股指期货、白银、PTA、豆粕、天胶、棕榈油等品种交易最为活跃,其中逾八成产品参与了股指期货交易,而参与白银、PTA、豆粕、天胶、棕榈油等品种交易的产品均超三成。

  上周盈利最大的产品周收益为38.99%,2只产品收益超30%,3只产品收益介于30%~20%之间,4只产品收益介于20%~10%之间,46只产品收益在10%以内,实现正收益产品共计55只,占比为33.74%,远不到一半;另外收益为负的产品中,85只跌幅小于10%,14只跌幅介于10%~20%之间,9只跌幅超过20%,跌幅最大的产品收益为-26.65%,与盈利最大的产品相比,首尾业绩相差65.64%。

  数据还显示,上周纯主观策略产品整体表现略胜于纯量化策略产品。纳入统计排名的163只期货私募产品中,纯量化交易策略的产品共50只,占比30.67%,周平均收益率为-1.97%;纯主观策略的产品共80只,占比49.08%,周平均收益率为-1.14%;采用主观交易策略和量化交易策略相结合的复合策略产品共33只,占比20.25%,周平均收益率为-7.33%。

  期货私募做多贵金属获利颇丰 单周最高赚39%

  上周排名第一的是系统化趋势产品“吉谷一号”,周收益为38.99%,其上周共计参与了13个品种交易,获利最大的品种有黄金、聚乙烯和股指期货。“吉谷一号”由吉谷投资卢美伦掌管,刚成立于6月5日,运行至今累计净值为0.953236元。

  紧随其后的是具有“权证大鳄”之称的江育梅掌管的主观趋势产品“江豚期货1号”,其上周主要交易了白银、铁矿石和棉花获利36.05%排第二名。该产品成立于2013年8月1日,目前累计净值为1.322278元,其过去运行的2年时间里,净值波动非常大,累计净值曾最高涨到过7.1174元,也曾最低跌至过0.9358元。

  排名第三的主观趋势产品“韦航进取2号”由韦航投资徐磊掌管,徐磊擅长日内短线交易,操作手法快、准、狠,经常重仓出击,其上周主要日内短线交易了白银、PTA、等品种获利最大,周收益为28.67%。“韦航进取2号”刚成立于4月28日,目前累计净值高达6.258553元。

  知名期货私募管理人吴 洪涛 掌管的“善境投资(原佛意投资)”以27.46%的收益排第四名,该产品同样是一只主观趋势产品,其上周主要盈利来自于吴洪涛熟悉的农产品豆粕,目前累计净值为18.647323元。

  值得注意的是,本周排名前十的产品中,主观趋势产品前十占六席,除了排名第二至第四的3只产品外,主观趋势产品还占据了第六、第七和第九名,他们是“众成一号”、“宝利1号”和“宝利2号”,上周收益依次为17.45%、15.27%和14.62%,其中“宝利1号”和“宝利2号”同属杨军朋掌管,上周主要获利品种是豆粕。

  排名前十的产品还包括复合策略产品“木讷绝对回报基金”、系统化趋势产品“静远一号”以及系统化套利产品“北京中信对冲基金一期”,收益依次为24.93%、14.62%、9.74%。其中“木讷绝对回报基金”上周收益来自于白银,“静远一号”收益来自于白糖,“北京中信对冲基金一期”收益来自于股指期货。

   统计发现,虽然上周逾八成产品参与了股指期货交易,但排名前十的产品中仅3只产品参与了股指期货交易,多数产品收益主要来自于做多白银或者黄金。

表:上周(810-816日)单账户期货私募收益前十名

序号

产品名称

子策略

投资顾问

基金经理

累计净值

成立日期

周收益率(%

1

吉谷一号

系统化趋势

吉谷投资

卢美伦

0.953236

2015-06-05

38.99

2

江豚期货1

主观趋势

江豚投资

江育梅

1.322278

2013-08-01

36.05

3

韦航进取2

主观趋势

韦航投资

徐磊

6.258553

2015-04-28

28.67

4

善境投资(原佛意投资)

主观趋势

善境投资(佛意)

吴洪涛

18.647323

2010-03-04

27.46

5

木讷绝对回报基金

管理期货复合策略

木讷资产

蓝平涛

3.446838

2014-08-01

24.93

6

众成一号

主观趋势

众成投资

杨文超

0.013824

2014-04-09

17.45

7

宝利1

主观趋势

 

杨军朋

3.061592

2014-04-10

15.27

8

静远一号

系统化趋势

 

何汉强

1.046687

2014-01-01

14.62

9

宝利2

主观趋势

 

杨军朋

13.026335

2013-06-20

11.59

10

北京中信对冲基金一期

系统化套利

中成信泰资产

于江涛

1.2344

2014-07-25

9.74

数据来源:私募排排网数据中心,截至816日。

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    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
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