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指数化投资周报:增强策略和抽样复制策略均表现较好

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-03
  • 热度 ( 7℃ )

  主要结论:

  上周主要宽基指数涨跌互现。沪深300指数上涨1.18%,上证50指数上涨1.50%,深证100上涨0.06%,中小板指下跌1.83%,创业板指下跌2.84%。

  覆盖全市场的申万A股指数上涨0.90%,周成交金额为11498亿元。

  上周只指数分级A类子基金总成交17.52亿元。日均成交大于1000万元的A类子基金中,国泰房地产A上涨0.57%,表现最好,银华中证转债A下跌1.10%,表现最差。上周只B类子基金总成交53.17亿元。日均成交大于1000万元的B类子基金中,信诚中证500B涨3.34%,表现最好,申万菱信中小板B跌2.30%,表现最差。截至上周五,指数分级基金场内分级规模398亿元,较上周增加0.18亿元。

  上周70只ETF总成交180.66亿元。成交大于1000万元的ETF中,国泰上证180金融ETF上涨2.69%,表现最好,华夏上证医药卫生ETF下跌3.69%,表现最差。截至上周五,ETF场内规模为1488亿元,上周净赎回25.10亿元。

  上周有2只新成立的指数基金,国泰国证医药卫生分级募集5.01亿元,信诚中证800有色分级募集3.02亿元。

  本周有5只指数基金正在发行,分别为富国创业板分级、大成中证500深市ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF、易方达沪深300医药卫生ETF和华安沪深300量化。

  上周增强型策略表现较好,跑赢沪深300指数0.37%。最近一年,增强型策略表现较好,获得3.18%的超额收益,跟踪误差为1.52%,信息比率为2.011。

  上周抽样复制策略跟踪效果较好,正向偏离0.02%。最近一年,抽样复制策略的跟踪误差为1.94%,略高于历史平均水平。

  当月合约溢价率上周四、周五均出现明显负溢价,周五最大负基差为-13.96。投资者可关注本周股指期货走势,抓住相应的投资机会。

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