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高净值投资者对风险关注度提高 量化对冲私募基金热销字

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-18
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  “杠杆上的牛市”在6、7月份的大跌中展示了强大的杀伤力,部分投资者不仅回吐了本轮上涨以来的利润,而且本金受损,而采用量化对冲策略的私募整体净值回撤较小,部分产品甚至出现逆势上行。在经历了股市巨震的教训后,高净值投资者对风险的关注度明显提高,量化对冲私募产品受到了追捧。

  “在本次股市巨震过后,很多投资者自称‘申毅’粉,指明要购买申毅投资的产品。”某接近申毅投资的人士坦言,申毅曾为高盛集团的自营高管,不少投资者因为信服申毅在巨震之时疾呼使用股市期货对股市进行托底的分析,觉得申毅是量化对冲的真正行家,不惜倾情买入。申毅量化套利今年以来曾在2月和5月两度跻身套利策略类私募月度收益前五名。

  普通投资者喜欢单边上涨的市场,量化对冲私募却能在波动中受益,市场波动率越大,量化对冲私募的净值表现越好。据朝阳永续Go-Goal数据库私募工作平台统计,6月和7月,股票多头非量化类私募基金净值平均回撤了7.65%和9.62%,而同期量化对冲策略产品则分别上涨了1.73%和0.14%。

  量化对冲私募当中的海外军团异军突起。朝阳永续表示,目前市场上的量化对冲产品中,严格执行市场中性策略,将风险敞口控制到5%以内的基金大多是都是海外背景团队。上海君耀投资的管理层具有华尔街背景,其产品近期也受到了热捧。千石资本君耀1号一年期已经结束,期间净值最大回撤为4.45%,收益率为35.02%。

  本土量化对冲私募也表现优异。在大盘暴跌的6月和7月,礼一量化回报1期却分别取得了10.22%和13.73%的收益,夺得6月和7月套利策略私募月度冠军。“如果我们从这轮行情的起点2014年11月开始统计,可以看出该产品在各个月份均取得较好的收益,尤其在大盘下跌的2月和7月,该产品分别取得5.35%和13.73%的高收益,凸显相对价值策略的优越性。”礼一投资相关人士表示。

  据悉,礼一投资的明星产品“礼一两克金子量化回报”已经暂停对外认购。在经历了六七月的暴跌之后,投资者在追求收益的同时,更关注本金损失的风险。“今年以来国内股票市场给所有人重新上了一堂风险课,不注重控制风险的后果非常严重。即使你在前6个月收益翻若干倍,但是7月的一次暴跌也会让你清盘破产。成熟的、上规模的资金都非常注重寻找那种在低风险下且收益较高的投资方法,”上述人士说。

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