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震荡市捕捉市场热点 大数据主动量化混合基金优势凸显

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
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  经历7月以来的剧烈波动,基金投资该如何选择?

  在指数波动频繁、热点轮动散乱的市场环境中,选股能力和对热点的前瞻性布局能力,成为筛选基金的关键。海通证券(600837)认为,8月基金布局需要关注选股能力较强的基金经理,在后续震荡和结构性市场中,基金经理的选股能力将带来比较明显的业绩差异。

  挖掘热点精选个股,加入量化模型选股的大数据基金具有天然优势。天天基金网数据显示,截至8月13日,国内首只互联网大数据基金――广发中证百度百发策略100指基E、A类今年以来的收益率,分别达到30.53%、30.72%,2014年10月成立以来的收益率为53.11%、53.34%。

  百发100指数是国内首个运用大数据技术开发的互联网金融指数,开启了基金业策略指数投资序幕。该指数与传统指数最大的不同之处在于将互联网大数据技术对投资热点的自动挖掘基因与量化模型一起植入传统基本面因子的指数选样过程中。

  针对未来选股要求更高的震荡市场环境,广发基金公司日前推出应用大数据2.0技术的新基金――广发百发大数据策略精选基金。据了解,百发策略精选主要投资权益类品种,投资范围包含国内A股股票(含创业板)、沪港通股票、可转换债券、股指期货等。其中股票资产投资比例为0-95%。

  百发100基金经理、百发策略精选拟任基金经理季峰表示,百发策略精选沿用百发100的选股体系,在此基础上进行优化和升级。其中,百发100是全市场选股,等权重配置;百发策略精选的选股范围是中证800,即沪深300和中证500,采取类市值加权方式配置。

  记者了解到,百发策略精选基金通过四道工序,实现对个股的精选。首先,采用百发100大数据选股模型进行股票筛选和排序,建立初选股票库。其次,在大数据初选库的基础上,对股票基本面进行二次优化,即通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。第三步是依据新研发的大数据模型,对股票进行再次筛选,最终确定股票备选库。投资组合建立后,还需要通过量化择时策略使得持仓达到动态最优化。

  相比跟踪指数的1.0版大数据基金,广发百发大数据策略精选基金体现出更明显的主动管理特点:广发百发大数据策略精选基金,在新型大数据策略选股模型中加入中证800成分股进行量化选股、量化择时,打造出全新的中盘风格大数据基金。除了精选个股外,百发策略精选基金还制订了严格的止损策略,提高基金抵御市场风险的能力,更适合稳健的投资。

  截至2015年7月31日,广发百发大数据策略精选模拟组合自2009年以来的累计收益率为706.33%,年化收益率34.74%;同期中证800指数累计收益率为146.74%,年化收益率为13.77%;同期上证综指的这两项数据分别为101.21%和10.50%。从历史回溯数据看,选股更严格、决策更聪明的2.0版大数据基金具有良好的中长期回报能力。

责任编辑:sjj

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