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大数据领导者推陈出新:首只大数据量化主动混合基金面世

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
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  8月A股市场延续区间震荡走势。展望三季度,机构判断市场将在反复震荡中筑底,,下半年进入精选个股时代。

  针对市场环境的新变化,广发基金在百发100模型的基础上推出首只大数据量化主动混合型基金――广发百发策略大数据精选混合型基金。

  “百发策略借助百度大数据精准量化、灵活捕捉市场热点的特点,引入新开发的量化选股和择时模型,精准量化,精选个股。”广发百发100指数基金经理、百发策略精选拟任基金经理季峰透露,相比百发100指数,百发策略精选采用更广泛的数据覆盖、更先进的数据挖掘技术、更优化的量化选股模型,是大数据策略2.0版本。

  推陈出新

  首只大数据量化主动混合基金面世

  2014年10月,广发基金与互联网巨头百度公司联合发行百发100指数基金,这是国内首只将互联网大数据基因融合到投资实践的创新产品。数据显示,百发100指数在互联网行为大数据中挖到了A股“金矿”。2014年6月20日百发100指数进入实盘运行阶段以来,截至2015年7月31日,百发100指数累计上涨138.54%。同期,沪深300、中证500和创业板指的涨幅分别为79.45%、105.74%、92.32%。

  当百发100指数向市场证明大数据选股的魅力时,广发基金与百度公司再次超越自己,在百发100模型的基础上推出系列大数据量化主动混合型基金。其中,8月18日推出的是广发百发大数据策略精选混合型基金。

  据了解,百发策略精选基金的大类资产配置比例灵活。其中,股票资产投资比例为0―95%。该基金主要投资于权益类品种,包含国内A股股票(含创业板)、沪港通股票、可转换债券、股指期货等。

  记者了解到,百发100和百发策略精选均是采用百度金融搜索和用户行为大数据,通过相应的数据挖掘和分析手段,将涉及特定金融实体的数据进行自动分析、归并、统计和计算,再引入量化投资模型来精选个股。

  “百发100是全市场选股,采用等权重加权方式配置;百发精选主要在中证800成分股中选股,采用市值加权方式配置,仓位灵活,可投资股指期货对冲。”百发100基金经理、百发策略精选拟任基金经理季峰表示。

  作为大数据策略2.0基金,百发策略精选的优势在于将大数据技术运用到选股和择时两个层面。

  “百发策略精选在百发100大数据选股模型上,引入最新的大数据量化择时策略,采用四道工序层层筛选,精选个股获取超额收益。”季峰透露,百发100是1.0版本的大数据基金,百发策略精选则是2.0版本的大数据基金。

  作为业内首只大数据量化主动混合型基金,百发策略精选的模拟数据显示,2009年以来,百发大数据精选组合的涨幅均超过了中证800指数和上证综指。

  在牛市行情的2009年和2014年,百发大数据精选组合分别获得183.24%和78.27%的收益,大幅超过同期上证综指和中证800,超额收益达到79.59%和29.99%。在熊市行情的2011年,百发大数据精选组合跌幅仅为19.38%,而同期上证综指和中证800跌幅达到21.68%和27.38%。

  大数据2.0时代

  “人工+智能” 四道工序挖牛股

  牛市行情,投资首选被动投资的指数基金。基于牛市环境的判断,广发基金在2014年10月推出首只大数据指数基金百发100指数。经历6月中旬的剧烈调整和7月保卫战之后,A股市场进入宽幅震荡时期。

  展望下半年市场,机构投资者判断,A股逐渐恢复常态,结构出现分化,未来将进入精选个股时代。针对市场环境的变化,广发基金计划推出百发策略精选量化混合基金,采用领先的大数据技术,通过四道工序、层层筛选精选个股。

  “第一道程序是建立初选库,采用传统财务因子、动量因子和互联网行为大数据因子等多因子模型对全市场的股票进行筛选和排序。”季峰介绍,百发策略精选的选股方法与百发100的思路一致。

  利用大数据建立初选库后,百发策略精选对股票基本面进行二次优化。“主要是通过量化跟踪方法剔除标的掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。”季峰称,经过第二道筛选的股票将进入精选库。随后,百发策略精选基金采用最新研发的大数据量化选股模型再次筛选,最终确定股票备选库。

  利用新型大数据策略选股模型,哪些类型的股票会进入百发策略精选的股票池?“通过量化跟踪模型进行二次筛选,备选股票所属行业竞争优势明显,属于国民经济增长中的重点支柱行业,或受国家政策鼓励扶持的优势行业,具有较强的核心竞争力。”季峰透露。

  季峰表示,通过量化模型和市场关注度等因素优选出的股票,在量化模型指标、基本面(包括估值、盈利能力、公司的治理结构、管理和产品、生产经营状况等),以及技术形态上,都具有更好的投资价值。

  记者了解到,百发策略精选不仅利用大数据和量化模型精选个股,同时引入大数据量化择时工具,对组合的股票仓位和大类资产配置进行调整。

  “结合百度大数据市场前瞻性及敏锐捕捉投资热点的优点,市场上行可提前布局精选个股,市场下行可积极降低权益类资产配置。”季峰解释,当市场风格转变、风险增大时,基金经理会提前预判并进行降低基金内股票仓位、调整大类资产配置等灵活操作,从而降低整体组合风险。

责任编辑:lp

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