• 多盈理财APP

    打造您的超级银行!

客服热线: 400-009-1833

震荡市捕捉市场热点 大数据基金优势凸显

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-17
  • 热度 ( 956℃ )

  热点关注

  经历7月以来的剧烈波动,基金投资该如何选择?分析认为,指数波动频繁、热点轮动散乱的市场环境中,选股能力和对热点的前瞻性布局能力,成为筛选基金的关键。在这样的背景下,加入量化模型选股的大数据基金具有较大优势。

  捕捉热点大数据优势明显

  经历7月以来的剧烈波动,基金投资该如何选择?分析认为,指数波动频繁、热点轮动散乱的市场环境中,选股能力和对热点的前瞻性布局能力,成为筛选基金的关键。在这样的背景下,加入量化模型选股的大数据基金具有较大优势。

  天天基金网的数据显示,截至8月14日,国内首只互联网大数据基金――广发中证百度百发策略100指基E、A类今年以来的收益率,分别达到31.94%、32.14%,2014年10月成立以来的收益率为54.77%、55%。

  据了解,广百发100指数是国内首个运用大数据技术开发的互联网金融指数,开启了基金业策略指数投资序幕。该指数与传统指数最大的不同之处在于将互联网大数据技术对投资热点的自动挖掘基因与量化模型一起植入传统基本面因子的指数选样过程中。

  “在股民与网民群体重合度不断提高的背景下,财经‘大数据’往往能更精准地捕捉投资者情绪和市场热点。相较‘调研+财报’的传统投资决策模式,基于‘大数据’的投资决策速度更快,预判性也更强。”业内人士指出。

  《投资快报》记者从广发基金了解到,针对未来选股要求更高的震荡市场环境,广发基金公司日前推出应用大数据2.0技术的新基金――广发百发大数据策略精选基金。据悉,百发策略精选主要投资权益类品种,投资范围包含国内A股股票(含创业板)、沪港通股票、可转换债券、股指期货等。其中股票资产投资比例为0-95%。

  百发100基金经理、百发策略精选拟任基金经理季峰表示,百发策略精选沿用百发100的选股体系,在此基础上进行优化和升级。其中,百发100是全市场选股,等权重配置;百发策略精选的选股范围是中证800,即沪深300和中证500,采用类市值加权方式配置。

  海通证券(600837)认为,8月基金布局需要关注选股能力较强的基金经理,在后续震荡和结构性市场中,基金经理的选股能力将带来比较明显的业绩差异。

  基金恋上“大数据”

  互联网+时代,大数据给人无限遐想,而基金公司也正在深度挖掘其中投资机会。据不完全统计,今年以来已经有超过5只的大数据基金成立,另外,还有多家基金提交了大数据基金的募集申请。分析认为,随着市场对于大数据这一新工具给予的高度关注,大数据基金将稳步扩容。

  数据显示,2014年10月,广发基金正式推出广发百发100指数,率先将互联网大数据和基金投资相结合,打响了公募基金利用互联网大数据投资的第一枪。此后,天弘云端生活优选、博时招财一号大数据、南方大数据100、博时中证淘金大数据100等纷纷成立,试水大数据。

  据介绍,所谓大数据基金,就是基金管理人通过构建专业的量化分析模型,从互联网公司提供的海量信息数据中提炼出与投资行为相关的信息,并以此作为基金投资决策的重要依据。资本市场可以通过大数据应用对投资者行为做出更精准的分析,从而有效预测市场情绪,获取超额收益。大数据基金是对互联网应用的另一种方式。

  “大数据基金是对互联网+应用的一种方式。基金经理可以通过大数据应用对投资者行为做出更精准的分析,从而有效预测市场情绪,获取超额收益。目前大数据基金大战才刚刚起步,未来可能出现更多有特色的产品。”分析人士指出。

  从基金类型上看,已经成立的大数据基金以指数型基金为主。从数据合作方看,现有的“大数据”数据合作方也集中在百度、阿里巴巴、腾讯公司三巨头。不过,从正在申请的新基金情况看,这一情况将发生改变;数据显示,正在申请的均是主动型基金,数据合作方除了腾讯外,也出现了电商京东的身影。

  北京一家基金公司的高管表示,目前大数据基金才刚刚起步,未来可能还会有更多有特色的产品出现,如大数据指数分级基金、大数据专户产品、大数据LOF基金等等,且可能没多久便会面世。

  相比传统的主动选股,将大数据技术和量化模型相结合的大数据基金具有独特的优势。据百发策略精选基金拟任基金经理季峰介绍,百发策略精选基金将通过四道工序,实现对个股的精选。首先,采用百发100大数据选股模型进行股票筛选和排序,建立初选股票库。其次,在大数据初选库的基础上,对股票基本面进行二次优化,即通过量化跟踪方法剔除掉某些存在缺陷或发生不利于上市公司事件的股票。第三步是依据新研发的大数据模型,对股票进行再次筛选,最终确定股票备选库。投资组合建立后,还需要通过量化择时策略使得持仓达到动态最优化。

  投资者热捧大数据基金

  大数据基金自推出以来,就持续受到投资者的热捧。去年10月份,广发中证百度百发策略100指数基金第一阶段在传统渠道销售时,短短2天内,募资规模已经超过18亿元,达到规模上限,原定于一个星期的发行期提前结束并启动末日比例配售机制。第二阶段该基金在百度金融官网平台独家销售,第一天线上募资就超过6亿,开创了独立网络平台上权益类公募基金销售的纪录。

  今年3月17日成立的天弘云端生活优选募得15.10亿元。博时招财一号大数据基金紧随其后募得13.53亿元。南方大数据100指数基金发行1日即达到10亿元募集上限,不得不启动比例配售,最终配售比仅为27.88%,是今年来销售最火爆的新发基金之一。博时中证淘金大数据100指数基金发行仅3天即售罄,募集规模达40.75亿元。

  对于大数据基金大受投资者欢迎,业内人士表示,现在互联网与金融的结合越来越深,海量的、真实的线上交易数据,成了极具价值的富矿。

  “不论是百度的搜索数据,还是阿里的电商数据,腾讯的社交和舆情数据,都会有涉及到消费、金融、能源、物流等多个方面的消费性和交易性、以及搜索性的数据,通过分析这些数据,可以找到基本的行业发展趋势逻辑。”业内人士表示。

  来自广发基金和数据库的数据显示,截至2015年7月31日,广发百发大数据策略精选模拟组合自2009年以来的累计收益率为706.33%,年化收益率34.74%;同期中证800指数累计收益率为146.74%,年化收益率为13.77%;同期上证综指的这两项数据分别为101.21%和10.50%。从历史回溯数据看,2.0版大数据基金具有良好的中长期回报能力。

责任编辑:yys

  • 【独家稿件及免责声明】凡注明 “多盈金融原创”之作品,未经多盈网书面授权,任何单位、组织和个人均不得转载、摘编或者采取其他任何方式使用上述作品。已获书面授权的,注明来源多盈金融。违反上述声明对多盈金融合法权益造成侵害的,将依法追究其法律责任。作品中的材料及结论仅供用户参考,不构成操作建议。获取书面授权请发邮件至:academy@51duoying.com
  • 第94133期

    经过了一年多的小步快跑的改革,人

关于多盈讲座

知识就是金钱!多盈网(www.51duoying.com)为广大投资者精选、梳理理财知识,以在线讲座的形式为大家答疑解惑,致力于让每位用户成为专业的投资者!

  • 存款时限 活期 整存整取 整存零取
    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
    3年 0.35% 2.75% 1.55%
  • 贷款时限 商业贷款 个人住房公积金贷款
    1年以内 4.35% 2.75%
    1年至5年 4.75% 2.75%
    5年以上 4.90% 3.25%