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高频撤挂单招致上交所点名富安达称主动暂停类似产品

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-10
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  富安达-东海恒信7期资产管理计划因频繁挂撤单被上交所暂停交易3个月。该产品目前处于封闭期,目前公司并无计划结束该产品。

  高频撤挂单招致上交所点名

  富安达称主动暂停类似产品

  在沪深交易所点名、限制交易的证券账户中,富安达和融通两家基金公司共3个账户在列。日前,富安达基金相关负责人接受记者采访时表示,该公司已主动暂停类似策略产品,并展开自查。

  事发高频撤挂单

  上交所公告限制交易的账户中包含3个公募基金账户,分别为富安达基金-海通证券(600837)-富安达-东海恒信7期资产管理计划、融通资本财富-海通证券-融通资本东海恒信12期资产管理计划、融通资本财富-海通证券-融通资本东海恒信14期资产管理计划。

  据了解,东海恒信7期资产管理计划被限制交易主要是因为频繁挂撤单。该产品投资策略是使用股票和交易型开放式指数基金(ETF)、分级基金、融资融券、股指期货等金融工具进行对冲,基于跨地域、跨品种和跨期套利的市场中性策略。

  富安达基金相关负责人解释,该产品是一种量化策略交易,按照ETF套利交易规则,需要按照配比买入一揽子成分股,做实物申购,再去申购成ETF份额。在购买一揽子成分股时,需要发出一个现价指令,瞬间买入。“以180ETF为例,一揽子买进时可能只有100只股票成交,剩下80只未成交,就需要撤单,并重新挂单。”

  在该负责人看来,在不同的市场环境下对这种交易行为有不同的理解。在上交所发布限制交易公告后,富安达基金还主动暂停了有该类交易策略的其他产品。

  值得注意的是,上述3个被限账户均与东海恒信有关。据了解,东海恒信目前管理15只产品,规模超过30亿元,而富安达基金-东海恒信7期资产管理计划规模在2亿元左右。公开资料显示,今年1月至5月,东海恒信所管理产品的交易额近6000亿元。

  涉事产品尚处封闭期

  按照公告,东海恒信7号仅上交所的交易账户被暂停交易。不过,富安达基金和东海恒信自发暂停了该账户的所有交易。

  “这种情况出现之后,我们内部展开自查,并将相关报告提交监管部门,说明情况。” 富安达基金相关负责人表示。

  资料显示,东海恒信7期资产管理计划最低认购额为100万元,为结构化品种,优先级与风险级按照9:1的比例参与,预警线0.98元,平仓线0.97元。

  “账户暂停的时间是3个月。该产品目前处于封闭期,封闭结束时间为明年年初,因此并未引起投资者的过度反应。”该负责人说。

  他表示,该产品投资者结构较为简单,账户暂停交易后,基金公司未召开投资者会议。“该产品的劣后客户就是投顾东海恒信,优先端全是散户购买,没有机构客户。在账户被暂停交易的3个月,优先端的收益每天仍在固定增长,散户不受影响。” 按照富安达基金的介绍,东海恒信7号在被限前,净值在1.5元以上,委托人应得到的利益足够得到保障,因此公司也无结束该产品的计划。

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