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证监会发布基金参与国债期货交易指引

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-04
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  证监会网站昨日发布了《公开募集证券投资基金参与国债期货交易指引》(以下简称“指引”)。指引要求,股票基金、混合基金、债券基金(短期理财债券基金除外)可以参与国债期货交易,货币市场基金、短期理财债券基金不得参与国债期货交易。基金参与国债期货交易必须以套期保值为目的。

  指引规定,基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。开放式基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。封闭式基金、开放式指数基金(不含增强型)、交易型开放式指数基金(ETF)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%。

  指引还规定,基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。

  开放式基金(不含ETF)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

  封闭式基金、ETF每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

  证监会要求,在指引发布会,拟参与国债期货的基金,应当在基金合同中明确相应的投资策略、比例限制、信息披露方式等,并履行相应程序。同时,基金应当在季报、半年报、年报等报告中披露国债期货交易情况。

  证监会强调,基金在参与国债期货过程中,必须做好内控工作,完善风险管理体系,基金管理人不得从事内幕交易、操纵证券及期货价格、进行利益输送及其他不正当的交易活动。

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