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锻造多元化投资能力 广发基金领跑量化+大数据投资

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-05
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  大资管时代催生了资产管理行业的高速发展。据基金业协会的数据,今年上半年,公募基金行业资产总规模一举突破7万亿元大关,达到7.11万亿元。同期,专户规模和基金子公司资管总规模分别达到2.93万亿元和6.07万亿元。

  行业高速发展为基金公司的崛起提供了有力支撑,广发基金等一批成立较早的基金管理公司规模大幅攀升。截至6月30日,广发基金管理的公募资产规模达到2262亿元,连续10年资产管理规模位列行业前十,专户和基金子公司的资产规模分别为837亿元和399亿元,广发基金资管总规模达到3498亿元。

  发力数量化投资锻造多元投资能力

  广发基金成立于2003年,是业内第三批成立的基金公司。成立以来,广发基金资产规模逐步增长,2006年开始进入全行业前十大资产管理公司行列,此后连续9年公募资产规模均稳居行业前十。

  数据显示,2003年以来的12个年度,广发基金的主动投资管理能力有8个年度名列前茅。据银河证券基金研究中心数据,今年上半年广发基金旗下22只主动管理的偏股型基金算术平均回报率达61.86%,在前十大基金管理公司中排名第四。

  在大资管时代,各类金融机构竞争日趋激烈,产品供应更加丰富。对公募基金而言,单靠主动投资产品已远远不够,基金公司需要不断创新产品,满足投资者个性化需求。而这正是广发基金快速发展的重要原因。过去五年,广发基金在保持主动投资优势的同时,在大数据领域、量化投资、海外投资等领域悄然发力,致力于打造多元化投资的资产管理机构。

  “2008年以来,广发基金加大了对多元化投资能力的培育力度,在量化投资、固定收益类投资以及海外投资方面出现了可喜的变化,逐渐形成了多元化的投资风格。”广发基金董事长王志伟表示。

  广发基金是“全牌照”综合化资产管理公司之一,具有公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、人民币合格境外机构投资者(Rqfii)、合格境外机构投资者(QFII)等业务资格,产品线涵盖主动权益、固定收益、指数基金、大数据策略、量化投资、海外投资和专项资产管理。

  2013年以来,广发基金先后成立了数量投资部、量化投资部、数据策略投资部,提供市场中性策略、量子对冲、量化多空等多品种量化对冲策略,追求在不同市场环境下实现稳定的收益。2013年,广发基金量子对冲1号、广发对冲系列产品荣获中国金鼎奖。

  经过两年的研究和准备,2015年年初,广发基金推出首只公募量化对冲产品――广发对冲套利。数据显示,截至7月31日,广发对冲套利基金成立以来净值增长率为13.5%。当上证综指最大回撤高达31.52%时,广发对冲的最大回撤仅为1.61%。此外,在年化收益率、夏普比率、成立以来波动率、最大回撤、单月最大、月胜率等各项指标中,广发对冲套利基金在同类量化对冲产品中均排在前三。

  最齐全ETF产品提供商大数据基金领跑者

  随着资产规模的壮大,广发基金的产品创新速度不断加快,产品线进一步丰富和完善。

  近年来,广发基金布局了信息技术、医药卫生、能源、金融地产、主要消费、可选消费、原材料等细分行业ETF及联接基金,还布局了环保、养老、生物科技(QDII)等热点主题指数基金。如今,广发基金的指数布局涵盖大中小盘不同风格的指数,是基金业内ETF产品线最齐全的指数基金提供商。

  除了完善传统指数基金产品线,广发基金在量化投资、大数据指数投资领域亦走在行业前沿。

  2014年10月,广发百发100指数基金诞生,这是国内首只利用大数据挖掘技术开发的互联网金融产品,填补了互联网金融领域的指数空白。百发100指数的成功运作引起市场高度关注,基金业纷纷联合互联网平台开发大数据指数基金。

  作为大数据领域的领导者,广发基金也在不断创新和超越自我。2014年下半年,广发基金成立大数据策略投资部,专门研究大数据在投资领域的应用价值。经过深入研究,广发基金将在8月18日推出首只主动投资的大数据基金――广发百发大数据策略精选混合型基金。

  区别于百发100的被动化指数投资,广发百发大数据策略精选基金结合百度大数据精准量化、灵活捕捉市场热点的特点,建立量化模型,精选个股,以战胜基准,获取超额收益。

  “比起百发100,百发精选追求绝对收益,更加注重回撤。当市场出现极端情况时,采取止损策略,保存胜利果实。”广发百发100基金经理季峰博士透露,如果说百发100是1.0版本的大数据基金,百发策略精选就是2.0版本的大数据基金。

  据了解,百发策略精选大类资产配置比例灵活,其中股票资产投资比例为0~95%,结合百度大数据市场前瞻性及敏锐捕捉投资热点的优点,市场上行可提前布局精选个股,市场下行可积极降低权益类资产配置,通过调整建仓策略及持仓优化,更适应市场波动。

责任编辑:lp

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