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刷银联卡就能帮助选股票你知道吗?银策100指数诞生

  • 来源:多盈金融
  • 2015-08-01
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  你知道吗?今后你的每一笔线下POS机刷卡消费记录,都可能成为基金行业量化投资选股的重要参考。

  业内首只以银联卡消费数据为基础开发的大数据指数――中证银联智策大数据100指数(下称银策100)7月31日正式发布。该指数由中欧基金量化团队与中国银联旗下银联智策公司共同设计开发,从1600家大消费概念的上市公司中挑选,以所在行业大数据景气程度排序,最终确定出100只成分股标的。

  新闻记者获悉,挂钩银策100的基金产品已经上报,正等待监管审批。从双方的设想到最终发布只经历了三到四个月的时间。由银联智策提供覆盖1000多只上市公司的行业趋势数据,双方共同建立数据模型。此次合作的亮点在于银联智策也参与了模型建立的环节。

  从2015年4月份开始,公募基金开始密集布局电商领域的大数据,包括前期富国基金与蚂蚁金服合作共同开发了“娱乐大数据”与“医药大数据”两个指数。此外,博时基金基于蚂蚁金服金融信息服务平台首发了“淘金100”指数,被视为全球首只电商大数据指数。

  据新闻记者了解,此前一些公募与电商合作推出的大数据指数均已获批,但此类指数挂靠的基金产品尚有待监管层批准。

  中欧基金基于消费数据而开发的银策100指数,相较于传统指数更具有投资前瞻性。金融机构掌握的数据来源一般为上市公司研报、行情数据等,这部分数据是企业经营的结果呈现,通常无法领先于市场,而来自于根据行业消费景气程度的筛选而出,可对上市公司的业绩表现做出一定预判。

  中欧基金量化策略组负责人曲径向新闻记者表示,2007年高盛清盘旗下对冲基金这个案例值得每一个交易决策者反思。量化投资曾在华尔街风靡十余年,即便机构之间搭建的模型各有不同,无论是基于分析师预测或基于财务报表,但在数据同质化的基础下,也容易造成机构间选股的集中。在国内市场,当流动性并不充裕的情况下,选股拥挤的情况同样有可能发生,只有对多元数据进行整合比对,在基本面和价值挖掘上再深入研究,才可能使得这一交易方式更为稳健,对市场的冲击最小。

  “银联的消费数据涵盖200多个交易类别,覆盖绝大部分消费行业,而且能根据省、市有更细分的维度,并能实时监控。”赵萌表示,“银联卡的持卡量已经超过VISA、MasterCard,这是最优秀的大数据资源,也是最容易开发的。”

  据银联智策公司总经理赵萌介绍,银联的大数据指数包括40多个消费行业,涉及1600多只上市公司股票,还能对中证指数的行业进行更细致的分类。他以高端酒店数据消费模型为例,尽管国内酒店行业有自己的星级标准,但各个省市的星级酒店质量不尽相同。而银联智策可以根据银行卡持卡人的画像模型,从他们的消费行为,消费自由度,风险偏好程度确定高端消费人群,并将酒店名称信息进行匹配,最终形成高端酒店的行业模型。

  国内市场投资很大的特点在于对热点消息的追逐,银联智策方面期望能让更多基金公司拥有可靠来源的数据,更少依赖市场上捕风捉影的消息。未来中欧基金的量化策略组也将接入更多大数据源,对各类数据的使用将更加充分,提升获取超额收益的空间和可能性。

责任编辑:lp

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