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国内量化对冲基金不足5%

  • 来源:多盈金融
  • 2015-07-28
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  《金证券》记者了解到,今年6月份以前,量化对冲基金的日子并不好过。当时大盘接连创下新高,过半主观策略基金前5个月收益率都达到50%以上,最好的倚天雅莉3号甚至超过了300%。同期,大部分量化对冲基金净值却出现了明显的回撤,6月中旬甚至出现普遍10%左右的亏损。

  但是,6月12日之后,大盘调整,股灾来临,主观策略基金备受煎熬之时,量化对冲基金却开始展现自己的优势。

  主做量化对冲的广东凯纳投资管理有限公司(下称“凯纳资本”)投资总监陈曦对《金证券》记者坦言,“量化对冲基金在这轮股灾中没有亏损”。

  陈曦介绍,量化和对冲是两个概念,量化是投资哲学,主要是指利用模型和数理进行投资;对冲是策略,主要是指在一个投资中既做多又做空。目前市场上习惯把除公募基金以外的产品都叫做对冲基金,实际上对冲基金中又分为量化对冲和主观对冲。“如最近爆仓的几家私募,以及老牌的重阳、等都有对冲手段,但主要是主观对冲。这一策略受市场波动影响很大。”

  陈曦表示,量化对冲策略有个特点,就是收益很稳,不管熊市牛市能够维持在一个水平线上。“国内真正做量化对冲的基金占比不足5%。主要是团队的原因。我想老牌私募也想做量化对冲 ,但一个是没有人,一个是没有思路。”

  他称,股灾后市场上确实出现了机构到处挖量化对冲团队的情况,但是目前国内真正好的量化对冲团队并不多。

责任编辑:sjj

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