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富国基金9只重仓股遭诡异狂抛 旗下半数分级B下折被疑“紧急减仓”

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-14
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  9月7日,股市交易异动榜上发生了一件极为反常的事情――18只基金重仓的股票遭机构疯狂出货。

  《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者发现,这18只股票披露的交易异动信息中,卖出第一至第五席位全部为机构专用席位,且每笔交易卖出金额均极大(最低一笔交易高于700万元),同时,每笔交易数额相差均极小,当日卖出占比相差均在1%以内。

  部分投资者对此事进行了多种猜测,疑多家机构的量化对冲基金所为,但北京一基金分析师认为,量化对冲基金无法在二级市场上进行如此大的动作,股票异动的主角是富国基金的可能性极大。

  18只股票交易异动现奇景

  排除量化对冲基金所为

  《证券日报》基金新闻部记者整理了9月7日交易异动情况,如果严格将当日卖出前5均为机构专用,且前4位卖出金额相差在当日交易中占比差不超过1%情况来区分的话,共有17只股票。此外,中航电测(300114)当日卖出第5位虽然席位并非机构专用,但前4席位均为机构专用且相差极小,故归类其中。如此统计后,共18只股票当日被机构以类似手法抛售,抛售金额合计50.69亿元。

  这18只股票分别是天保重装(300362)、雅百特(002323)、中航电测、苏试试验(300416)、任子行(300311)、北京科锐(002350)、万达信息(300168)、智慧松德(300173)、泰瑞科技、中航动控(000738)、航天电器(002025)、中信海直(000099)、生益科技(600183)、中航光电(002179)、掌趣科技(300315)、中航机电(002013)、中粮生化(000930)、中粮地产(000031)。其中中粮地产当日遭机构抛售2.04亿元,是涉及金额最高的股票。

  这些异动股(专指本篇稿件提及的18只异动股,下同)登上交易异动的缘由各异,换手率达20%、连续3个交易日内涨跌幅累计值达20%、振幅达15%以及涨跌幅偏离值达7%的交易异动均有涉及。

  由于异动股每一笔交易金额相差极小,结合此前一周中金所出台限制措施,对量化对冲基金产生了一定影响,有投资者认为这是量化对冲基金的卖出行为。《证券日报》基金新闻部记者对此采访了与量化对冲基金关系密切的人士,他向记者表示,且不谈目前较多量化对冲基金交易走信托渠道,由于量化对冲基金执行严格的对冲策略,在股指期货市场无法交易的情况下,量化对冲基金无法在二级市场上进行如此大的动作,所以基本可以排除量化对冲基金的操作行为。那么,谁卖了这些股票?

  异动股与富国分级基金

  重仓股高度重合

  《证券日报》基金新闻部记者通过梳理基金中报持股全股本数据发现,多只指数型基金重复持有其中多只异动个股,如广发中证、嘉实中证500ETF,均持有这18只异动股中的5只以上。

  “这些基金持有这些个股的数量和市值均极低,几乎不可能在当日卖出数额如此巨大的股票。此外,这些基金并不属于同一家公司,同日共同进退的可能性也极低。同时,部分大量持有其中个股的基金,并未同时持有多只异动股。”上述基金分析师对记者表示,“这样的行为,多家机构不约而同行动的可能性几乎为零,而同一公司进行统一行为的可能性较高。”

  在数据梳理中,《证券日报》基金新闻部记者发现,富国基金旗下多只基金持有的股票和异动股中的9只重合。富国中证军工持有18只异动股中的5只,分别是中航电测、中航动控、中航光电、中航机电、航天电器,且持有每只个股的持股市值均较高。中报披露的数据显示,富国中证军工持有中航电测市值1.48亿元,是持有市值最低的异动股;持有市值最高的是中航动控,持有市值6.41亿元。

  此外,富国国企改革同时持有异动股中的中航电测、中粮地产,且持有市值符合此次异动水平。当日该基金持有的中航飞机(000768)亦有类似异动。而富国基金旗下的富国创业板指数分级持有掌趣科技、万达信息2只异动股市值符合此次异动水平。

  “基金公司最近披露的数据虽在6月30日,但仍具有一定参考价值。由此看来,此次离奇异动的主角是富国基金的可能性极大。”上述基金分析师对记者表示。

  富国基金半数分级B下折

  疑用减仓应对赎回

  根据统计,截至9月13日,富国基金旗下基金数量65只,资产合计2627.81亿元。旗下最新规模超过50亿元的基金共5只,包括规模最高的富国国企改革(267.78亿元),还有富国中证军工(205.87亿元)、富国改革动力(132.55亿元)、富国创业板指数分级(71.35亿元)、富国中证移动互联网(53.74亿元)。规模较高的5只基金中,有4只是分级基金,而重仓股与异动股重合的富国中证军工、富国国企改革、富国创业板指数分级均位列前5名之中。

  “今年上半年的一轮牛市中,分级基金因其自带杠杆的属性成为了部分激进投资者的宠儿。而富国基金因发行多只分级基金在上半年亦业绩亮眼,为富国基金资管规模的增长立下了汗马功劳。”上述基金分析师认为。

  根据数据显示,2015年一季度末富国基金规模为1367.05亿元,排名第11,而2015年二季度末,富国基金规模上升至2641.54亿元,排名跃升至第6位,规模增加了1250亿元。

  然而随着A股宽幅调整,富国基金旗下多只分级基金B份额下折,部分投资者损失惨重,基金公司或面临较大赎回压力。据富国基金公告,旗下富国国企改革分级基金于8月26日触发下折,8月27日实施折算。8月25日,富国创业板指数分级触发下折。今年以来,富国旗下分级基金中已有6只实施了下折,分别是富国证券B、富国中证工业4.0B、富国中证煤炭B、富国中证移动互联网B、富国创业板B以及规模最大的富国国企改革B。

  “分级基金下折后,A份额持有人通过折算获得的母基金份额应该会遭遇赎回。因而一旦分级基金触发下折,基金管理人需要在未来2-3天减仓用以应对赎回。”上述基金分析师进一步表示,“如此看来,富国基金重仓股的‘机构诡异狂抛’,可能与其旗下分级基金用减仓以应对赎回有关。”

责任编辑:hyx

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