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天弘基金打造3领域领先的大数据指数

  • 来源:多盈金融
  • 2015-09-15
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  中国证券网讯(记者 唐真龙)大数据时代已经来临,而且和我们的生活越来越紧密。国务院近日发布了《促进大数据发展行动纲要》(以下简称《纲要》),将大数据发展提升为国家战略,这意味着大数据所蕴含的巨大价值将得到进一步挖掘。作为国内大数据投研的领先者,天弘基金所开发定制的国内首只社交投资大数据指数――雪球100指数于9月15日正式发布,此日开始,投资者可通过雪球网、Wind等数据终端查看指数行情,了解具体的点位、涨跌幅、分时走势等数据。

  针对投资者最关心雪球100指数的特点,天弘基金投研部总经理肖志刚在做客雪球访谈时介绍,天弘基金所定制开发的雪球100指数,在3方面做到领先。第一,率先引入投资众包思维,筛选大量有经验的投资者的智慧,将其智慧转化为有指导意义的、可视化的指数;第二,采用雪球独特的数据资源,打造国内首只社交投资大数据指数;第三,编制中剔除其他重复性因子,也是国内首只纯粹的大数据指数。

  肖志刚同时表示,天弘基金选择以雪球的数据来编制大数据指数,是看中了雪球作为社交投资平台,具备去中心化的投资体系。“雪球的数据量大,里面肯定有很多优秀的投资人,优秀的想法,我们想如果能用一定的方法把这些人筛选出来,把这些想法集中起来,必定能在大概率上跑赢市场。而且雪球的模拟组合能把投资者的投资思路数据化,更加直观,处理起来也更加方便,因此我们想到了合作开发这么一只指数,把大众的智慧调动起来。”肖志刚表示,在雪球100指数发布后,天弘基金将尽早发行跟踪雪球100指数的基金,目前产品正在筹备中。

  天弘基金在编制雪球100指数时,也打破传统采用创新模式,为的是给投资者提供简单、清晰、有效的工具。

  肖志刚表示,编制雪球100是为了把雪球中优秀投资者的优秀观点选出来为投资者所用。在编制过程中,综合考虑了雪球用户对股票的认同,用户的研究能力、投资能力,最后的组合等来综合决策,是一个经历了层层筛选的策略,模拟真实的投资决策,能够反映具有投资能力和研究能力的用户的股票持仓及增减仓总体情况。简单来说雪球100的编制,先筛选出得到用户认可的大V,然后对其研究能力和投资能力进行量化,再对其股票综合评分,选取高分组合。

  具体来讲,首先,在雪球的全部注册用户中,选取粉丝数排名前5%的用户作为参考用户;在参考用户创建的所有自选组合中,选取最近一个月内仓位发生过变动的组合作为参考组合。在全部参考组合所覆盖的股票中,选取至少被20个参考用户所持有的股票(截至月末)作为待选样本;其次,对大V的研究能力和投资能力根据其评论和调仓等数据进行量化。对每个待选样本所覆盖的参考用户,根据其相关的组合历史业绩和线上活跃度进行评分(当组合创建时间不足一年时,相关历史业绩评分为零),得到单个参考用户关于某待选样本的能力评分。计算单个待选样本的持仓评分与调仓评分(增持为正,减持为负),并由此通过加权得到其综合评分。选取综合评分最高的 100 只待选样本作为指数样本股。

  雪球100指数的成分股每个月调整一次。最近一期的100只成分股中,沪市、深市、创业板的股票数量占比分别为42%、39%和19%,持仓市值占比分别为57.22%、34.34%和8.44%,包括浦发银行(600000)、民生银行(600016)、中国石化(600028)、包钢股份(600010)、复星医药(600196)等。而且,该指数采用流通市值加权的方式,防止小股票权重过高。目前看,该指数的模拟业绩效果很好,走势相对稳健,换手率较低,近8个月都在30%以下,年化超额收益在30%以上。而且在市场大幅震荡中回撤幅度远小于其他大数据指数。

责任编辑:sjj

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