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业绩不佳投资者不买账 量化大佬西蒙斯关闭10亿美元基金

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-14
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  文艺复兴科技(Renaissance Technologies),作为全球最成功也是最神秘的基金公司之一,计划关闭一只规模10亿美元的基金,因其近年来表现平平,难以吸引到足够的外部投资者。

  本周二多家外媒援引知情人士称,文艺复兴科技将于本月底关闭规模10亿美元的机构期货基金(Institutional Futures Fund),这是该公司旗下规模较小的一只基金。

  领导文艺复兴公司的是美国知名数学家、前美国国防部代码破译员――詹姆斯.西蒙斯(James Simons),他旗下的大奖章基金(Medallion)是华尔街远近闻名的“印钞机”,不过该基金仅对文艺复兴公司的员工开放。

  不过文艺复兴科技也有少量对外部投资者开放的基金,包括上述“机构期货基金”,利用数学算法投资全球金融衍生品。不过知情人士称,即便是“机构期货基金”的主要投资者也是文艺复兴的内部员工。

  知情人士称,该基金拥有10亿美元资产,今年年化收益1.75%。自2007年成立以来平均年化收益2.86%,这一数字较对期货管理类基金的行业平均水平低近4个百分点。

  西蒙斯的同行们,例如英仕曼集团(Man Group)旗下规模29亿美元的AHL Evolution fund今年收益超过5%,2005年来年均收益15.3%;温顿资本(Winton Capital)的旗舰期货基金,规模118亿美元,今年表现平平,仅斩获0.9%的收益,但该基金自1997年以来的年化收益仍有13.85%。

  不过也有说法认为,“机构期货基金”的关闭主要是因为投资者转投同是文艺复兴旗下的机构阿尔法基金(Institutional Alpha Funds)。后者成立于2012年,主要投资期货、股票。

  近几年商品期货相关的基金生存环境并不乐观,今年6月份之前,商品基金被股市分流很大一部分资金,投资者的注意力渐离商品市场,再加上从2013年商品开启熊市之旅,投资者对商品基金的热情大幅降低。

  今年7月,随着全球大宗商品跌至2008年金融危机水平,各大商品对冲基金均遭遇巨亏,新一轮商品基金清盘正愈演愈烈。

  例如,因投资者赎回,全球最大谷物交易商美国嘉吉公司Cargill Inc.旗下Black River资产管理公司今年关闭了旗下的商品基金。

  凯雷投资集团Carlyle Group LP的Vermillion资产管理公司遭遇持续赎回,旗下的旗舰基金资产规模已从此前近20亿美元缩水至不到5000万美元,2014年,该基金亏损23%。

  此前伦敦的资管公司Armajaro也宣布关闭4.5亿美元的商品基金。该基金今年上半年亏损了11%。

  

责任编辑:mjy

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