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九月债券领跑事件驱动垫底 期货私募最高翻倍

  • 来源:多盈金融
  • 2015-10-16
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  9月份中国对冲基金策略分类收益排行榜发布,在同期沪深300指数下跌4.86%的情况下,中国对冲基金有业绩记录的4241只产品整体收益微跌0.88%,大幅跑赢指数3.98个百分点。八大策略均跑赢大盘,其中债券策略表现最佳录得正收益,其余七大策略收益均为负,事件驱动表现最差垫底。

  从单只产品收益表现看,期货策略单账户产品“韦航进取2号”以136.87%的高收益问鼎中国对冲基金月度总冠军,另外,“红土创新红石4号”、“信合东方专项”、“前海大宇定增1号”、“砥俊宏观对冲-对冲1号”、“财富和泰1号”、“青骓投资增强收益债券型”和“毕咸三期”等产品分别获得股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略产品组收益第一名。

  九月对冲基金平均跌0.88% 债券领跑事件驱动策略垫底

  根据融智评级中国对冲基金策略分类,在同期沪深300指数下跌4.86%的情况下,纳入2015年9月份排名统计的股票策略、相对价值策略、管理期货、事件驱动策略、宏观策略、组合基金、债券策略和复合策略等八大策略产品数量分别有2585、222、501、127、29、147、337和293只,收益分别为-1.43%、-0.62%、-0.28%、-1.73%、-1.56%、-1.43%、0.39%和-0.38%,债券策略表现最佳录得正收益,其余七大策略收益均为负,事件驱动表现最差垫底,另外,股指期货遭“锁喉”,相对价值和管理期货策略承压,但八大策略均跑赢同期大盘。全部4241只产品9月份整体收益微跌0.88%,同样大幅跑赢同期沪深300指数3.98个百分点。

  八大策略中,唯一实现正收益的策略产品在低迷行情中表现亮眼。纳入统计的337只债券类私募产品9月份月均收益为0.39%,几乎与上个月持平。而通过自主发行、信托、券商资管、公募专户、期货专户、有限合伙其月均收益分别为0.88%、0.17%、0.39%、0.18%、-0.11%、3.55%。其中共计272只产品实现正收益,占比为80.71%。

  股指期货遭“锁喉”,管理期货策略承压,纳入统计排名的501只管理期货策略产品,月整体收益为-0.28%,较上月明显下滑,首尾业绩相差191.92%。其中4只产品收益超40%,9只产品收益介于40%~20%之间,27.94%的产品实现正收益,11只产品收益跌幅在20%~40%之间,4只产品跌幅超过40%,39.32%的产品收益为负,另外“休战”观望产品大幅上升,占比高达32.74%。

  基金组表现优于单账户组,161只基金产品月平均收益为-0.33%, 另外340只规模大于100万的单账户产品月平均收益则为-0.33%。量化交易策略产品出现“水土不服”,其策略的单一性和实用的广泛性遭遇严重考验。数据显示,纳入统计排名的510只管理期货策略产品中,纯量化交易策略产品占比为37.25%,月平均收益为-1.11%,大幅低于-0.28%的整体水平。

  纳入统计排名的293只复合策略产品月平均下跌0.38%,虽然依然录得负收益,但较上月明显回暖。其中45.73%的产品实现正收益,90.44%的产品跑赢大盘,“两极化”的特征依然存在,但较上月大幅收窄,月收益最高和最低产品业绩相差40.73%。

  股指期货遭“锁喉”,承压的还有相对价值策略,9月纳入统计排名的222只该类产品平均收益下跌0.62%,这也是今年以来首次月收益下跌。其中实现正收益的产品仅63只,占比不到30%。

  股票策略和组合基金9月表现旗鼓相当,2585只股票策略产品平均下跌1.43%,跑赢沪深300指数的-4.86%。其中,仅有873只产品取得正收益,占比33.77%,但2124只产品跑赢大盘,占比高达82.17%。A股暴跌中仍有部分私募产品取得高收益,5只产品收益超30%,16只产品收益超20%。

  9月份具有业绩记录的组合基金策略产品共计147只,其月平均收益率为-1.43%,首尾收益相差14.06%。其中取得正收益产品仅有38只,占比不足三成,并且收益均低于3%。绝大多数产品收益录得负收益,大部分产品的亏损区间在1%至10%,最大亏损达11.7%。

  接下来是宏观策略,9月纳入统计排名的29只该类产品平均收益跌1.56%,其中正收益产品有13只,占比不到一半,收益均低于3%,而绝大多数收益为负的产品中,跌幅超过3%的高达6只,其中2只跌幅超过10%。

  事件驱动策略9月表现垫底,纳入统计排名的127只该类产品平均下跌1.73%,其中40.94%的产品实现正收益,81.10%的产品跑赢大盘。个股千差万别的表现造就了私募产品之间的业绩分化,月收益首尾相差高达70.9%。

  扒完八大策略对冲基金的综合表现后,我们再看看各大策略的前三名到底都有哪些?

  八大策略前三排名 期货私募高收益产品林立徐磊最高翻倍

  表现最优的债券策略前三甲由“青骓投资增强收益债券型”、“中信信益财富28号”和“天风天时1号”夺得,这3只产品月收益依次为5.25%、5.21%、5.03%,收益差别甚微。

  从管理期货策略前三甲收益来看,该策略依然是高收益神话的诞生地。其中“韦航进取2号”延续强势,9月以136.87%的高收益夺得单账户组冠军,同时也是管理期货策略私募冠军。该产品由韦航投资徐磊掌管,成立运行5个月时间,最新净值为26.261328元,表现令人惊奇。韦航投资透露,该产品一直采取短线波段的操作思路,同时也做一些套利交易,9月份主要收益来自于化工、镍和黄金等品种。

  排名第二的“烽火高频1号”收益为68.75%,由华澳投资王利森掌管,最新净值为7.402042元。其9月份其收益同样来自于三大股指期货品种。王艺管理的“常胜基金”以45.19%的收益排第三名,其主要收益来自于玉米,其最新净值为2.466738元,再度刷新历史新高。

  基金组前三甲收益虽然不及单账户组,但收益依然可观。知名期货大佬毛泽红掌管的“凯泽二号(激进型)”以33.77%的收益高居榜首,该产品采用主观趋势策略,成立于2014年5月28日,运行至今,16个月的时间净值已高达2.884771元。据悉,毛泽红擅长技术分析,而金属和化工品种相对波动大,行情利索,比较有爆发力,适合他的操作手法,所以其收益几乎来自于这些品种。“9月品种做了很多,但是其它品种操作难度比较大,空间也不大,唯独锌和自己预期的一样,所以主要盈利来自于锌的一波下跌。”毛泽红说。

  排名第二的是“力道-泽远基金”,其月收益为20.17%。“力道-泽远基金”由力于道资产逯智勇掌管,产品成立于2014年12月05日,最新净值为1.343元。紧随其后排名第三的是中睿投资顾伟浩掌管的“弘哲中睿1号”,月收益为14.03%。

  毕咸投资杜晓光掌管的“毕咸三期”以25.37的月收益夺得复合策略冠军,改产品股灾期间“元气大伤”,9月开始走出上升趋势,最新净值为0.336元。泓信投资成复合策略的最大赢家,旗下尹克掌管的“泓信泓晟多策略对冲二号”、“泓信泓晟一号”和“泓信泓晟多策略对冲四号”等3只产品杀入前十,前两只产品更是高居第二和第三名,后者位列第六名,3只产品月收益依次为21.53%、13.52%和9.88%。

  相对价值策略产品中,倚天阁投资表现最为惹眼,旗下唐伟晔执掌的四只产品入围前十,分别是“信合东方专项”、“粤财信托-信合东方5期”、“粤财信托-信合东方1期”、“粤财信托-信合东方2期”,分别以6.79%、3.6%、3.57%、3.49%收益位列第一、三、四、五名。排名第二的是“上善御富量化阿尔法对冲基金”,9月收益率为4.39%,截至9月30日,累计净值是0.8765,投资顾问是上善御富。

  A股暴跌中仍有部分私募产品取得高收益,5只产品收益超30%,16只产品收益超20%。红土创新基金无疑是9月市场最大的亮点,包揽前四名,栾小明管理的“红土创新红石4号”、“红土创新红石5号”、“红土创新红石7号”和“红土创新红石11号”分别获得32.45%、32.34%、31.97%和31.91%收益率,累计净值分别为1.641、1.649、1.614和1.633。该系列产品9月主要受益于重仓的tmt和医药股的良好表现。

  相比其它策略,组合基金前三甲表现黯然失色,排名前三的“财富和泰1号”、“广州鲲鹏多 盈2号”以及“外贸信托-格上优享1期”月收益依次为2.36%、1.60%和1.57%。

  宏观策略前三甲同样表现差强人意,“砥俊宏观对冲-对冲1号”、“砥俊宏观对冲”和“中邮恒星1号”依次以2.01%、1.97%和1.45%的收益占据前三名,其中前二者同属于砥俊资产旗下产品。

  “前海大宇定增1号”以28.03%的收益成绩夺得事件驱动策略冠军。该产品成立于今年6月11日,9月30日的净值为1.1105元。该产品9月份的净值走势处于一个明显上升的势头,其9月2日净值仅为0.8674元,而后一路走高至9月30日的1.1105元。根据当升科技(300073)9月11日的公告显示,“前海大宇定增1号”认购该公司155万股,而从该个股9月份走势来看,当升科技9月份股价增幅8.7%。

  亚军和季军则分别由“长城永成1号”和“广发资管-跨境通(002640)增稳1号”夺得,收益依次为15.68%和15.16%。

责任编辑:zwx

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