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中国对冲基金指数报告(2013年08月)

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-16
  • 热度 ( 9℃ )

  一、 中国对冲基金指数8月上涨1.37%

  2013年8月,融智评级. 中国对冲基金指数8月末收于2082.34,全月上涨1.37%,短期跑输大盘(同期沪深300上涨5.51%);本月共有1076只管理型私募证券投资基金入选融智评级. 中国对冲基金指数。融智评级.中国对冲基金指数今年以来取得了9.18%的正收益,而同期沪深300指数下跌8.29%。

  图1:融智评级.中国对冲基金指数走势图  

  资料来源:私募排排网数据中心,截止2013年8月  

  指数成份基金的月度收益率中值为1.09%。有503只成份基金月度收益率大于本指数,占比为46.75%;实现月度正收益的成份基金有738只,占比68.59%,成份基金中收益率最高为27.93%(华鑫信托-融源3期),最低收益率为-8.66%(中江信托-银牛10号),相差约37个百分点。

  二、 指数中长期业绩

  截止2013年8月底,融智评级. 中国对冲基金指数最近一年收益率为12.57%,月度波动率为4.31%。

  从长期来看,融智评级.中国对冲基金指数近三年未能取得正收益,但跌幅均小于同期沪深300指数,近一年、最近五年、基期以来都取得了正收益,分别为12.57%,39.3%,108.23%,最高月回报率为17.1%,最低月回报率为-11.99%;指数成立以来,有47个月取得了正回报,占比60%。图2为融智评级.中国对冲基金指数自基期以来过往回报与沪深300指数的对比。

  图2:融智评级.中国对冲基金指数过往回报图

  资料来源:私募排排网数据中心 ,截止2013年8月  

  资料来源:私募排排网数据中心 ,截止2013年8月

  从长期来看,中国对冲基金指数不仅在收益方面优于市场,风险控制也好于市场。下图是融智评级.中国对冲基金基期以来年化收益及波动率与沪深300指数的比较。中国对冲基金指数基期以来年化收益为12.11%,超越市场指数10个百分点,基期以来波动率为18.25%,显著小于市场指数。

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    3个月 0.35% 1.1% --
    6个月 0.35% 1.3% --
    1年 0.35% 1.5% 1.35%
    2年 0.35% 2.1% --
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