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各类大数据百花齐放 多数跑输业绩比较基准

  • 来源:多盈金融
  • 2015-11-26
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业内量化投资的专家表示,通过大数据挖掘,可以更精准地估算宏观经济、行业景气度、上市公司基本面,甚至一些前沿的行为金融学领域也可以进行数据量化,是传统投资的有益补充。去年年底广发基金推出市场上第一只大数据基金之后,大数据基金纷至沓来,大数据投资已成为众多基金公司追逐的焦点。目前已有8只大数据基金正在运行,此外9家基金公司合计申报了12只名称中带有“大数据”的基金,目前仍在走证监会基金募集申请流程。

大数据基金跟踪的数据库也是百花齐放,既有主动投资型的,也有被动投资型的。大数据基金应该如何选择?大数据基金的收益到底如何?本文将做一个详细的介绍。

各类大数据百花齐放

今年下半年,大数据指数发布速度明显加快,7月起,中证电商大数据指数、三条银联大数据指数、中证雪球智选大数据100指数、中证房天下大数据指数等陆续公布。11月13日,中证指数有限公司宣布,将于12月7日正式发布中证艾瑞中国互联网主题指数、中证东方财富(300059,股吧)大数据100指数和中证东方财富大数据188指数。这三条指数分别由广发、博时和建信基金管理公司定制开发。

嘉实基金近日推出嘉实腾讯自选股大数据策略股票的大数据基金,称数据来源于“腾讯财经和腾讯自选股上5000多万用户的行为”,“融合5000万人选股智慧”。

多数跑输业绩比较基准

虽然各家的所宣传的内容各有千秋,但是总结关键的一点便是,涨时比大盘涨得多,跌时比大盘跌得少,那么真有这神奇的效果吗?根据同花顺(300033,股吧)数据显示,目前已经存在的8只大数据产品并没有出现明显的优势。 8只产品中,分为主动型和被动型。5只被动管理的大数据基金,目前仅南方大数据100和南方大数据300跑赢了同期沪深300指数与中证500指数,其余3只基金均跑输同期沪深300与中证500指数。

3只主动管理型的大数据基金分别是天弘云端生活、东方红大数据灵活配置和广发百发大数据策略灵活配置基金。3只基金中仅天弘云端生活优选成立满3个月,已过建仓期,其余两只的净值暂时还没有出现明显的波动。

而从成立以来的收益率来看,5只有数据可查的被动型大数据基金分化比较明显。根据较早前的统计,截至10月19日,中证腾安基金和百度百发基金成立至统计时点的收益率分别为79.5%和49.2%,而大数据100、大数据处300及淘金大数据100的收益率分别为-4.29%、-4.39%和-16.43%。

两因素致收益率不如预期

北京一家做量化的基金经理表示,整体来看,大数据基金的收益并不如预期的理想,这一是因为大数据设计的原理决定的,大数据跟踪的数据往往是市场当下最热门的公司,而这些热门公司之所以能成为热门正是因为此前已经被充分炒作,此时再被大数据关注到,多数情况已经到了行情的中后期,收益自然可想而知;二是大数据跟踪的模型之间也有优劣,有些所谓的大数据其实并不是真正意义上的大数据,目前国内的股民已经上亿,而大数据在几十万甚至几万人的样本中进行筛选,数据失真是大概率事件。

不过财经猎人的CEO李小姐认为,大数据产品毕竟是个新生事物,存在一个完善的过程,总体来看大数据的业绩虽然在单边行情中,很难赶上指数基金,但在偏股型产品中处在中上游,可以作为投资者配置的一个标的。

专家建议如何选择大数据基金?

对于如何选择大数据基金,李小姐给出两点建议:

一是选择具有海量数据的模型。大数据最大的特点就是海量数据,目前个别大数据产品跟踪模型的数据过少,十分容易失真,投资者要尽量回避。另外市场的机会瞬息万变,大数据的股票池要能够做到快速调整,如果一个月股票池都不去调整一次的产品也应回避。

二是选择被动型产品。大数据产品由于数据过多,人工筛选基本上是不可能的任务,人为操作反而弄巧成拙,从国际上的实例来看,完全被动型的产品在一个较长的时间段里跑出的业绩要好于主动型。

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