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兆信资产马骏:量化交易只是个工具

  • 来源:多盈金融
  • 2013-09-28
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  我们现在的工作重心是在做量化交易上。”江苏兆信资产投资总经理马骏对《大众证券报》记者说。他的话立即引起了记者的兴趣。近一年来,记者遇到的很多私募都开始转型上量化系统。量化系统到底有什么魔力呢?记者对他的量化操作进行了追问。

  “为什么要上量化系统,我觉得最关键的原因是,以前很多投资机会看得到做不到,现在交易手段丰富了,通过量化投资,看到的也能做得到。比如说以前股票是单边交易,你无法通过做空获利,现在有了做空,通过量化系统就可以进行一些之前操作不了的交易。”马骏说。

  “具体的操作方式是编辑数学公式,让软件列出买入点和卖出点,然后进行交易。”乍一听,这样的操作方式似乎就是传说中的电脑盘。不过,马骏的量化交易并不只是依靠程序化调节参数去交易。他对记者说,同行中通过电脑盘做套利的也有,但他觉得其实量化系统只是一个工具,能让自身的经验和判断通过软件程序更好地发挥作用。

  今年以来,新兴产业与周期股的分化非常明显。对于使用量化系统的马骏来说,是否也需要进行相关抉择呢?记者提出了这个问题。

  马军回答说:“其实量化系统本身对于某一类型的股票没有特殊的偏好。你可能看到一段时间内,交易组合里面有很多新兴产业股票,另一段时间内,又有很多周期性的股票。但这不是量化系统本身对于新兴产业或周期股进行价值判断,只是根据技术分析指标进行自然选择罢了。”

  量化系统交易工具的使用,使得马骏腾出了更多的时间。一般来说,只有像去判断企业的拐点等重大事件才会需要马骏调整自己的系统。“一般来说,使用量化系统之后,上市公司普通的消息和信息,我已经不需要太关注了。除非是一些影响公司走向的重大事件、拐点性事件发生,才需要我在量化系统中对此作出调整。比如说像酒鬼酒,当行业的趋势发生根本性变化之后,之前的量化交易方式已经不再有效,就需要进行调节。”他说。

  “从客户的角度上看,其实并不太关心你是用什么系统,关键看你的业绩。我们现在量化系统的成绩还可以,所以客户也能接受。”在记者询问客户是否能接受量化系统时,马骏这样答道。记者陶炜

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